Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências focada em capturar o ímpeto ascendente.
Estratégia lógica:
Calcular a média móvel ponderada para refletir a dinâmica dos preços.
O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.
Exit long quando a média móvel ponderada cai durante 4 dias consecutivos.
Dias de tendência ascendente persistente filtram reversões de curto prazo.
Configurar o stop loss máximo para limitar a perda diária máxima.
Vantagens:
Seguir o impulso para cima permite manter tendências quentes.
O filtro de persistência omite consolidados curtos.
O máximo de stop loss defende os riscos de cauda.
Riscos:
Não há limite para perdas de retração após tendências de alta persistentes.
Correções profundas podem trazer grandes perdas.
Paradas demasiado largas trazem risco de perdas excessivas.
Em resumo, esta estratégia persiste na negociação do ímpeto após a identificação de tendências ascendentes sustentadas, beneficiando-se de tendências quentes.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)