Esta estratégia combina os indicadores MACD e StochRSI em vários prazos para melhorar a confiabilidade nos sinais comerciais.
Estratégia lógica:
Calcular o MACD e o StochRSI em períodos diários e de 4 horas.
Entrar em longo quando ambos os sinais de alta se alinharem em diário e em 4 horas.
Entre em curto quando ambos os sinais de baixa se alinharem no diário e na hora 4.
Mantenha a posição até que os sinais opostos apareçam em ambos os intervalos de tempo.
A validação cruzada através de quadros de tempo múltiplos melhora a precisão.
Vantagens:
Análise multi-temporal melhora a estabilidade do sinal.
MACD e StochRSI verificam-se mutuamente.
Regras claras de entrada e saída facilitam o teste e a execução.
Riscos:
Combinações de vários prazos atrasam as entradas comerciais.
Optimização de parâmetros complexos através de períodos.
Potencialmente menos negócios Incapaz de capitalizar plenamente todas as oportunidades de mercado.
Em resumo, esta abordagem multi-tempo pode melhorar a qualidade do sinal, mas requer otimização de equilíbrio e atraso em relação aos retornos ajustados ao risco.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='[RS]Khizon (DGAZ) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in BTC:', defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('NGAS', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('NGAS', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_open = buy_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
sel_close = not buy_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_close = not sel_trade and daily_trigger and h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)