Esta estratégia é chamada de
A lógica de negociação é a seguinte:
Primeiro, calcule a média móvel de 5 dias do preço e a média móvel de 15 dias do volume.
Quando a média móvel de preços de 5 dias sobe e a média móvel de volume de 15 dias também sobe, ele sinaliza um aumento sincronizado do preço-volume para gerar sinais de compra.
Quando a média móvel de preços de 5 dias diminuir ou a média móvel de volume de 15 dias diminuir, as posições longas existentes serão fechadas.
A vantagem desta estratégia é usar conjuntamente as mudanças de preço e volume para julgar a direção da tendência.
Os parâmetros das médias móveis necessitam de otimização e ajuste para corresponderem às diferentes características dos produtos.
Em conclusão, a integração adequada de indicadores de preço e volume pode melhorar o desempenho da estratégia de negociação de tendências.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )