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Estratégia de ruptura do Canal de Donchian

Autora:ChaoZhang, Data: 14 de setembro de 2023
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Estratégia lógica

A estratégia de ruptura do canal de Donchian é uma estratégia de tendência baseada no canal de Donchian.

As regras de entrada são: ir longo quando o preço ultrapassa o máximo máximo durante um período de observação (por exemplo, 20 dias), e ir curto quando o preço ultrapassa o mínimo mínimo durante outro período de observação (por exemplo, 10 dias).

As regras do EXIT são: as posições longas são interrompidas na faixa média ou inferior do canal; as posições curtas são interrompidas na faixa média ou superior.

Por exemplo, negociar BTCUSDT com os seguintes parâmetros:

Período de consulta de entrada longo: 20 dias
Período de recuperação de paragem longa: 10 dias
Stop loss na faixa média: Sim
Período de consulta de entrada curto: 10 dias
Período de recuperação da perda de paragem curta: 20 dias
Stop loss na faixa média: Sim

As regras de entrada e parada seriam:

Vá longo quando o preço ultrapassar o máximo de 20 dias
O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco.
Vai curto quando o preço quebra abaixo do mínimo de 10 dias
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.

Ao ajustar dinamicamente os períodos de retrospectiva, a estratégia pode ser otimizada em todos os ciclos de mercado para capturar tendências com melhor remuneração/risco.

Vantagens

As rupturas podem identificar a direcção da tendência desde cedo
Parar perdas próximas do preço ajuda a gerir o risco
Parâmetros flexíveis permitem a otimização para diferentes ciclos

Riscos

Furtos propensos a arremessos, preciso confirmar a validade.
Previsão de prejuízos
Uma má regulação dos parâmetros pode conduzir a uma troca excessiva ou a paradas insuficientes

Resumo

O breakout do canal Donchian usa breakouts para identificar tendências, com pontos médios/bandas do canal como paradas para controlar o risco. A otimização de períodos de retrospectiva pode melhorar a captura de tendências em movimentos fortes.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, initial_capital = 1000, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.036)

//Long optopns
buyPeriodEnter = input(10, "Channel Period for Long enter position")
buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
isMiddleBuy = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line")
takeProfitBuy = input(2.5, "Take Profit (%) for Long position")
isBuy = input(true, "Allow Long?")

//Short Options
sellPeriodEnter = input(20, "Channel Period for Short enter position")
sellPeriodExit = input(20, "Channel Period for Short exit position")
isMiddleSell = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line")
takeProfitSell = input(2.5, "Take Profit (%) for Short position")
isSell = input(true, "Allow Short?")

// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)

//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)

timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false

// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriodEnter)
BuyExit = isMiddleBuy ? ((highest(buyPeriodExit) + lowest(buyPeriodExit)) / 2): lowest(buyPeriodExit)

SellEnter = lowest(sellPeriodEnter)
SellExit = isMiddleSell ? ((highest(sellPeriodExit) + lowest(sellPeriodExit)) / 2): highest(sellPeriodExit)

// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)

// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
    TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
    
if strategy.position_size < 0
    TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)

// Long Position    
if isBuy and timeRange
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TakeProfitBuy, when = strategy.position_size > 0)

// Short Position
if isSell and timeRange
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TakeProfitSell, when = strategy.position_size < 0)

// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

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