Estratégia de inversão da média móvel em percentagem

Estratégia lógica

A estratégia de inversão percentual da média móvel gera sinais de negociação através do cálculo do diferencial percentual entre o preço e uma média móvel.

As transacções são realizadas quando a diferença percentual entre o preço e a MA atinge níveis pré-estabelecidos.

Especificamente, a lógica é:

1. Calcular a diferença absoluta entre o preço e uma MA de N períodos
2. Converter a diferença em termos percentuais, ou seja, dividir pelo preço
3. Caso a diferença percentual exceda um limiar superior (por exemplo, 5%)
4. O risco de crédito é o risco de crédito de risco de risco de risco de risco.
5. Opcionalmente sinais inversos (longs tornam-se shorts, shorts tornam-se longs)

Por exemplo, com N=14, limite superior=5%, limite inferior=-3%:

• O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco
• O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco.

Parâmetros N, limites superiores/inferiores podem ajustar a sensibilidade.

Vantagens

• As diferenças percentuais explicam a variação dos níveis de preços
• Parâmetros ajustáveis adequados a diferentes ciclos
• A estratégia BREAK visa apanhar precocemente os pontos de virada da tendência

Riscos

• As diferenças percentuais não podem por si só confirmar a direcção da tendência
• São propensos a sinais falsos, precisam de filtros adicionais.
• As MAs atrasadas, podem não apanhar reversões prontamente

Resumo

A estratégia de MA percentual utiliza a diferença percentual entre o preço e a MA para identificar potenciais pontos de virada, com uma abordagem BREAK. Parâmetros ajustáveis podem se adaptar a condições de mercado variadas, mas o atraso e os whipsaws são riscos que precisam ser mitigados.