Esta estratégia visa identificar as negociações de balanço de médio prazo usando o período de tempo de 30 minutos.
A principal lógica de negociação:
Calcule duas médias móveis ponderadas de períodos diferentes e compare sua inclinação
Usar o indicador RSI para identificar os níveis de sobrecompra/supervenda
Considere oportunidades de swing trading em níveis extremos de RSI
Confirmar a direcção longa/curta utilizando a inclinação média móvel
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição.
A estratégia visa captar oportunidades de reversão a médio prazo, aumentando o capital através de negociações frequentes e de uma gestão rigorosa do risco.
O período de 30 minutos identifica oscilações de curto prazo
RSI sinaliza muitas chances de reversão em extremos
Médias móveis ponderadas
Requer um controlo constante do mercado
Reversões não garantidas, perdas possíveis
O comércio de alta frequência aumenta os custos
Esta estratégia visa descobrir os negócios de balanço de médio prazo usando padrões de 30 minutos, mas a maior frequência de negociação requer controles de custos e otimização de parâmetros para uma rentabilidade sustentada.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)