Este artigo explica detalhadamente uma estratégia quantitativa de negociação que utiliza o ATR para o stop loss e os breakouts Kijun-Sen para a entrada, com validação adicional do sinal utilizando o indicador Williams %R para controlar o risco de negociação.
I. Lógica da estratégia
Os principais indicadores desta estratégia incluem:
ATR como indicador de stop loss, que reflete dinamicamente a volatilidade do mercado.
Linha Ichimoku Kijun-Sen para determinar a direção da tendência e fornecer sinais de entrada.
Williams %R para validação de sinal adicional para evitar entradas falsas.
A lógica específica do comércio é a seguinte:
Tomar posições longas quando o preço quebra abaixo e recupera acima da linha Kijun-Sen. Tomar posições curtas quando o preço quebra acima e cai abaixo da linha. Isso permite seguir a tendência.
Ao mesmo tempo, verifique se o Williams %R concorda com a direção, caso contrário, ignore a entrada.
Defina a taxa de stop loss nos níveis calculados do ATR para cada entrada, que reflete dinamicamente a volatilidade do mercado, permitindo um dimensionamento razoável da taxa de stop loss.
Quando o stop loss ou take profit é acionado, feche as posições com lucro.
II. Vantagens da Estratégia
As principais vantagens desta estratégia são:
Em primeiro lugar, o ATR define o controlo do risco de acordo com a volatilidade do mercado, evitando efetivamente grandes perdas.
Em segundo lugar, as entradas Kijun-Sen com validação Williams %R melhoram a qualidade do sinal.
Por último, as configurações de stop loss e take profit também definem o risco-recompensa para cada negociação.
III. Deficiências potenciais
Contudo, devem igualmente ser tidos em conta os seguintes riscos:
Em primeiro lugar, os sinais Kijun-Sen podem atrasar-se durante as transições de tendência, não reagindo a tempo.
Em segundo lugar, o risco de um stop loss demasiado agressivo ser interrompido prematuramente.
Por último, a otimização de parâmetros inadequada também pode levar a problemas de sobreajuste.
IV. Resumo
Em resumo, este artigo explicou uma estratégia quantitativa de negociação usando ATR para stop loss e Kijun-Sen para sinais de entrada. Pode alcançar controle de risco eficaz através de paradas dinâmicas e filtragem de sinal. Mas os riscos como transições de tendência e invalidação de stop loss precisam ser evitados.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("NNFX ft. ATR, Kijun-Sen, %R","NNFX-2",true,pyramiding=1,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,initial_capital = 1000, currency="USD",slippage=5,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=0.000035)
strategy.initial_capital = 50000
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high,ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//Williams Percent Range (3. Confirmation#1)
use_wpr = input(true,"Use W%R?")
wpr_len = input(1, "Williams % Range Period")
wpr = -100*(highest(high,wpr_len) - close)/(highest(high,wpr_len) - lowest(low,wpr_len))
wpr_up = input(-25, "%R Upper Level")
wpr_low = input(-75, "%R Lower Level")
conf1_long = wpr >= wpr_up
conf1_short = wpr <= wpr_low
if(use_wpr == false)
conf1_long := true
conf1_short := true
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long and conf1_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short and conf1_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
risk = input(5,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = input(150, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if(true)
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)