A estratégia de ruptura da EMA tripla é uma estratégia quantitativa que usa o indicador de média móvel exponencial tripla (EMA) para geração de sinais comerciais.
Calcular a EMA tripla com a fórmula: 3 x EMA (n) - 3 x EMA (n) + EMA (n)
Vai longo quando o preço ultrapassar a triple EMA.
Faça curto quando o preço cair abaixo da triple EMA.
Os sinais de saída são gerados quando o preço retorna abaixo ou acima da EMA tripla.
A EMA tripla itera na EMA única para uma reação mais rápida à tendência e aos pontos de virada.
A validade do breakout depende do ajuste dos parâmetros da EMA, que podem ser ajustados para um desempenho de negociação óptimo.
Cálculo simples e direto da EMA tripla
Reacção mais rápida às alterações de preços
Curva suavizada, filtro de oscilação eficaz
Identificação fácil da direcção da tendência
Parâmetros ajustáveis adaptáveis às condições de mercado
Preço potencial após atraso existe
Evitar falhas
Requerida otimização do parâmetro EMA
Dificuldade de determinar a duração da tendência
A estratégia de ruptura tripla da EMA aplica de forma inovadora o indicador MA para obter vantagens únicas na captura de mudanças de tendência de médio e curto prazo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2018
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TEMA1 Backtest", shorttitle="TEMA", overlay = true )
Length = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos = iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )