Este é um artigo otimizado para SEO sobre a estratégia Keltner Channel Stop Loss Take Profit:
A estratégia Keltner Channel Stop Loss Take Profit otimiza as decisões de negociação com base na análise do canal Keltner, incorporando regras de stop loss e take profit.
Calcular as faixas média, superior e inferior do canal de Keltner.
Considere oportunidades longas quando o preço tocar a faixa superior, e oportunidades curtas quando tocar a faixa inferior.
Entrar em transações longas em breakouts de banda superior e entrar em transações curtas em breakouts de banda inferior.
Estabelecer uma meta de lucro a uma certa percentagem acima do preço de entrada e uma meta de stop loss a uma certa percentagem abaixo do preço de entrada.
A vantagem desta estratégia é a introdução de regras de stop loss e take profit para cortar perdas a tempo quando a tendência corre mal e tirar lucros antes do fim da onda.
Os parâmetros podem ser otimizados para diferentes ativos para obter o melhor equilíbrio risco-recompensa.
O canal Keltner determina a direcção da tendência.
Stop loss e take profit optimiza a recompensa
A entrada e saída suaves evitam quebras falsas
Parâmetros flexíveis para os ajustamentos
Combinação com outros indicadores
Os rácios de stop loss e take profit precisam aumentar.
Permanecem alguns riscos de stop loss
Os canais podem ser quebrados com perdas.
Pequenas perdas de parada provocam paradas frequentes
A estratégia Keltner Channel Stop Loss Take Profit optimiza a negociação de canais tradicionais, controlando os riscos enquanto segue a tendência.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Optimized Keltner Channels Strategy for BTC", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
mult = input(1.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(18, "ATR Length")
sl = input(defval=22, minval=0, title="Stop Loss (%)")
tp = input(defval=21, minval=0, title="Take Profit (%)")
esma(source, length)=>
s = sma(source, length)
e = ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? rma(tr(true), length) : BandsStyle == "Average True Range" ? atr(atrlength) : rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = color.blue
u = plot(upper, color=color.green, title="Upper")
plot(ma, color=#0094FF, title="Basis")
l = plot(lower, color=color.red, title="Lower")
fill(u, l, color=#0094FF, transp=95, title="Background")
crossUpper = crossover(src, upper)
crossLower = crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? close+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? close-syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short")
strategy.exit("long exit", "KltChLE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
strategy.exit("Short exit", "KltChSE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
plot(bprice, color=color.green)
plot(sprice, color=color.red)