Este artigo apresenta uma estratégia de negociação de curto prazo baseada em canais de preços dinâmicos.
A estratégia baseia-se na seguinte lógica:
Calcule os canais de preços dinâmicos usando os preços mais altos e mais baixos. A faixa superior é a média do preço mais alto e do ponto médio do canal. A faixa inferior é o ponto médio menos a diferença entre o preço mais baixo e o ponto médio.
Quando o preço rompe acima da faixa superior, uma tendência de alta começa.
Em tendências de alta, vá longo quando duas barras de baixa consecutivas aparecerem.
Considere entradas contra-tendência para perseguir a dinâmica do mercado. Por exemplo, curto em tendências de alta e longo em tendências de baixa.
Definir as percentagens de lucro, como x% do preço de entrada, para bloquear os lucros.
As vantagens desta estratégia incluem:
Os canais dinâmicos refletem as alterações do mercado em tempo real para um melhor julgamento da tendência.
Combinar tendências e breakouts filtra falsos breakouts.
As entradas contra-tendência capitalizam o impulso do mercado para obter retornos excessivos.
Paradas de lucro controlam os riscos de forma eficaz.
A lógica é simples e clara para uma implementação fácil.
Há também alguns riscos a considerar:
Os canais podem falhar durante os mercados voláteis.
As transacções contra-tendência são vulneráveis a perdas.
Falsas fugas podem causar maus negócios.
Evite exagerar para controlar os custos.
Esta estratégia integra canais dinâmicos, breakouts e take profits. Com ajuste adequado, pode ser uma ferramenta de negociação eficaz a curto prazo.
/*backtest
start: 2022-09-09 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.1", shorttitle = "Scalper str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
sma = sma(close, 20)
smatrend = close > sma ? 1 : close < sma ? -1 : smatrend[1]
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)