A estratégia de inversão de tendência Langande utiliza o indicador Langande para identificar potenciais pontos de virada no preço e combina-o com o preço de fechamento para determinar a inversão de tendência, a fim de comprar e vender em pontos de inversão de tendência.
A estratégia utiliza as duas funções pivothigh e pivotlow do indicador Langande para identificar os pontos altos e baixos.
A função pivothigh é usada para encontrar o valor máximo dos preços mais altos durante os últimos n bares, ou seja, a resistência potencial.
Em seguida, através do julgamento da condição dos pontos altos e baixos, identifica as barras quando novos altos ou baixos são feitos, indicando pontos de reversão de tendência em potencial.
A utilização do indicador Langande para identificar pontos-chave pode melhorar a fiabilidade dos sinais de negociação.
O juízo baseado nos preços de fechamento reais evita ser enganado por falsas rupturas intermediárias.
A lógica estratégica é clara e fácil de implementar.
A configuração inadequada dos parâmetros pode conduzir a negociações frequentes, aumento dos custos de transação e perda de deslizamento.
Poderia haver múltiplas falhas no curto prazo, causando perdas comerciais desnecessárias.
Podem ocorrer retrocessos profundos em tendências de longo prazo, fazendo com que a estratégia gere sinais incorretos.
Considere adicionar outros filtros como médias móveis para melhorar a precisão do sinal.
Otimizar o valor de n para equilibrar a frequência de negociação e a qualidade do sinal.
Adicionar a lógica de stop loss para controlar a perda máxima por negociação.
A estratégia de reversão de Langande é relativamente simples e direta. Devido à sua dependência exclusiva do indicador de Langande, alguns sinais falsos podem ocorrer. Os riscos podem ser reduzidos e a estabilidade melhorada adicionando indicadores auxiliares, otimizando parâmetros e definindo paradas. A estratégia é adequada para negociação contra-tendência e mercados onde a tendência é relativamente clara.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)