Esta estratégia usa dois osciladores estocásticos com parâmetros diferentes para determinar as condições bull/bear. É um sistema típico de cruzamento de média móvel. O oscilador mais rápido julga tendências de curto prazo e sinais de entrada, enquanto o mais lento confirma a direção geral da tendência. Os sinais são gerados a partir da combinação.
O rápido %K mostra a direção da tendência a curto prazo.
Quando o oscilador rápido fornece um sinal de reversão, verifique a validade do oscilador lento.
%K cruzamento rápido acima do SM1 indica sinal de alta. %K lento acima de 50 significa tendência de alta, satisfazendo a condição longa.
O cruzamento rápido de %K abaixo de SM1 indica um sinal de baixa.
Fixar pontos de lucro e stop loss em percentagens fixas.
A combinação rápida e lenta reduz os riscos de ficar preso.
O parâmetro SM1 mais pequeno torna %K sensível à captura de oportunidades de curto prazo.
Os ciclos maiores julgam a tendência geral, os ciclos menores captam reversões.
Pontos fixos de lucro e stop loss tornam o risco controlado sem grandes oscilações.
A divergência entre os indicadores pode causar trocas perdidas ou sinais errados.
Os pontos fixos de obtenção de lucro e de stop loss não têm flexibilidade para se adaptarem aos mercados.
Parâmetros estocásticos precisam de otimização repetitiva, configurações inadequadas levam ao fracasso.
A alta frequência de negociação da negociação a curto prazo aumenta os custos de transação.
Adicionar outros indicadores ou filtros para garantir a qualidade do sinal.
Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar configurações ideais.
Incorporar medidas de volatilidade para tornar dinâmicos os níveis de captação de lucros e stop loss.
Use filtros de tempo para evitar eventos-chave e oscilações irracionais de preços.
Otimizar as estratégias de gestão de capital, como o dimensionamento das posições, para melhorar a eficiência do capital.
Esta estratégia integra osciladores estocásticos rápidos e lentos em um sistema bidirecional. A otimização adicional de parâmetros e a adição de filtros como indicadores de tendência e volatilidade podem melhorá-lo. Com controle de risco adequado, esta estratégia pode alcançar retornos excessivos relativamente constantes.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Stochastic", overlay=true)
//-----------------------Stochastics------------------------//
c= security(syminfo.tickerid,timeframe.period , close)
h= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
c1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
h2= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
K1 = input(5, title="K", minval=1, title="Leading K")
SM1 = input(2, title="Smooth", minval=1, title="Leading Smooth ")
k = ema(stoch(c, h, l, K1), SM1)
K2 = input(97, title="K", minval=1, title="Lagging K")
D2 = input(3, title="D", minval=1, title="Lagging D")
SM2 = input(1, title="Smooth", minval=1, title="Lagging Smooth")
k1 = ema(stoch(c1, h2, l1, K2), SM2)
// buy ((k[2] < 40 and k > 40) and bars_up > 0 and k1 > 50)
// sell (k[2] > 60 and k < 60) and bars_down > 0 and k1 < 50
//-----------------------Mechanics------------------------//
buy = k1 > 50 and k < 30 and k > k[1] ? 1 : 0
sell = k1 < 50 and k > 70 and k < k[1] ? 1 : 0
buy_val = valuewhen(buy == 1, close, 1)
sell_val = valuewhen(sell == 1, close, 1)
buy_close = buy_val * input(1.20, minval=0.1)
sell_close = sell_val / input(1.20, minval=0.1)
//------------------------Buy/Sell-------------------------//
longCondition = buy == 1
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
close_long = close >= buy_close
if (close_long)
strategy.close("My Long Entry Id")
sellCondition = sell == 1
if (sellCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
close_short = close <= sell_close
if (close_short)
strategy.close("My Short Entry Id")