Esta estratégia determina a direção, comparando o preço de fechamento do bar atual com o preço de fechamento do bar anterior. É uma estratégia simples de tendência, indo longo quando o preço sobe e curto quando o preço cai. Não são necessários indicadores complexos, apenas a informação de preço mais básica é usada para determinar a direção da tendência.
Calcular a diferença percentual entre o preço de fechamento da barra atual e o preço de fechamento da barra anterior.
Se a percentagem for maior que o limiar, indica que o preço está a subir, vamos longos.
Se a percentagem for inferior ao limiar negativo, indica queda do preço, vá curto.
O limiar está definido em 0, o que significa ir longo em qualquer aumento e curto em qualquer queda.
Nenhuma lógica de stop loss ou take profit, contando apenas com a persistência da tendência para a rentabilidade.
Método de determinação de tendências muito simples e intuitivo, fácil de compreender e implementar.
Não é necessário calcular quaisquer indicadores técnicos, reduzindo o consumo de recursos.
Concentra-se apenas na informação básica sobre os preços, evitando ruídos desnecessários dos indicadores.
Excelentes resultados dos backtests, mas a performance ao vivo é questionável.
A ausência de stop loss expõe riscos de perda ilimitados.
Ineficazes em mercados agitados, propensos a ficarem presos.
Existem riscos de sobreajuste, desempenho ao vivo ainda a ser validado.
Seguir a tendência pura não pode bloquear os lucros, o lucro realizado é limitado.
Adicionar stop loss para controlo de risco.
Incorporar medidas de volatilidade para reduzir as perturbações nos mercados agitados.
Teste diferentes parâmetros de período para aumentar a robustez.
Adicionar indicadores de determinação da tendência para evitar movimentos irracionais dos preços.
Otimizar o lucro tomando como olhar para trás o preço mais alto para expandir o potencial de lucro.
A estratégia é baseada numa ideia simples, mas o seu desempenho é questionável.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)