Esta estratégia usa uma média móvel adaptativa e breakouts de linha de tendência para entradas e RSI para saídas.
Calcula a MA adaptativa de 99 períodos para determinar a tendência global.
Calcula máximos locais de 14 períodos para resistência da linha de tendência superior.
Vai longo quando o fechamento está acima da linha de tendência e não há ordem este mês.
Calcula o RSI de 14 períodos e sai em RSI acima de 70 (overbought).
Rastreia o último mês de entrada para garantir uma transacção por mês.
A MA adaptativa acompanha dinamicamente as alterações de tendência.
As breakouts de tendência melhoram a precisão de entrada.
O RSI avalia efetivamente os níveis de sobrecompra/supervenda para o controlo do risco.
Uma troca por mês reduz a frequência e as taxas.
Lógica simples e clara, fácil de entender e executar.
Parâmetros incorretos podem causar entradas perdidas.
Os indicadores de saída fixos não podem adaptar-se a tempo aos mercados.
Possibilidade de retirada.
Nenhum controlo de risco para períodos de detenção prolongados.
Muitos filtros podem impedir as entradas.
Teste diferentes parâmetros para configurações ótimas.
Adicionar filtros para melhorar a robustez da estratégia.
Desenvolver estratégias dinâmicas e de suspensão.
Otimize a lógica de entrada para identificar fugas mais fortes.
Teste instrumentos e prazos adequados.
Adicione um filtro de tendência para evitar falsas rupturas.
Esta estratégia integra análise de tendência e osciladores para efeito de tendência constante. Outras otimizações em parâmetros, saídas dinâmicas, etc. podem torná-lo um sistema quântico confiável.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Bannos Strategy', shorttitle='Bannos', overlay=true)
//The provided script is an indicator for TradingView written in Pine Script version 5. The indicator is used to determine entry and exit points for a trading strategy. Here's a detailed breakdown of what the script does:
// Strategy Definition:
// Bannos Strategy is the full name, with a short title Bannos.
// The overlay=true option indicates that the strategy will be overlayed on the price chart.
// Tracking Entry Month:
// A variable lastEntryMonth is set up to track the month of the last entry.
// currentMonth identifies the current month.
// Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA):
// It takes an input of length 99 as default.
// It uses adaptive calculations to track trend changes.
// Trendlines with Breaks:
// Identifies local peaks over a given period (in this case, 14) and calculates a slope based on these peaks.
// Relative Strength Index (RSI):
// Uses a length of 14 (default) to calculate the RSI.
// RSI is an oscillation indicator that indicates overbought or oversold conditions.
// Strategy Logic for Long Entry:
// A long position is opened if:
// The close price is above the TRAMA.
// There's a crossover of the close price and the upper trendline.
// The position is taken only once per month.
// Strategy Logic for Long Exit:
// The long position is closed if the RSI exceeds 70, indicating an overbought condition.
// Plotting:
// The TRAMA is plotted in red on the chart.
// A horizontal line is also drawn at 70 to indicate the RSI's overbought zone.
// In summary, this strategy aims to enter a long position when certain trend and crossover conditions are met, and close the position when the market is considered overbought as per the RSI. Additionally, it ensures entries only occur once a month.
//
// Variable pour suivre le mois de la dernière entrée
var float lastEntryMonth = na
currentMonth = month(time)
// Parameters for Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA)
length_trama = input(99)
src_trama = close
ama = 0.
hh = math.max(math.sign(ta.change(ta.highest(length_trama))), 0)
ll = math.max(math.sign(ta.change(ta.lowest(length_trama)) * -1), 0)
tc = math.pow(ta.sma(hh or ll ? 1 : 0, length_trama), 2)
ama := nz(ama[1] + tc * (src_trama - ama[1]), src_trama)
// Parameters for Trendlines with Breaks
length_trend = 14
mult = 1.0
ph = ta.pivothigh(length_trend, length_trend)
upper = 0.
slope_ph = 0.
slope_ph := ph ? mult : slope_ph
upper := ph ? ph : upper - slope_ph
// Parameters for RSI
rsiLength = 14
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Strategy Logic for Long Entry
longCondition = close > ama and ta.crossover(close, upper) and (na(lastEntryMonth) or lastEntryMonth != currentMonth)
if (longCondition)
lastEntryMonth := currentMonth
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Strategy Logic for Long Exit
exitCondition = rsi > 70
if (exitCondition)
strategy.close('Long')
// Plotting
plot(ama, 'TRAMA', color=color.red)
hline(70, 'Overbought', color=color.red)