A ideia principal desta estratégia é comprar no fechamento do mercado de segunda-feira e definir stop loss e tirar pontos de lucro para sair da posição antes do fechamento do mercado de terça-feira.
A estratégia baseia-se em dois juízos:
É segunda-feira e dentro de 1 hora antes do fechamento do mercado, vá longo.
Sinal de saída: É terça-feira e dentro de 1 hora antes do fechamento do mercado, posição de fechamento.
Também define pontos de stop loss e take profit. Stop loss é definido no preço de entrada * (1 - percentual de stop loss). Take profit é definido no preço de entrada * (1 + percentual de take profit).
Se o stop loss e o take profit não forem acionados, ele sairá no fechamento do mercado de terça-feira.
As vantagens desta estratégia são as seguintes:
Um curto período permite uma rápida rotatividade.
Regras claras de entrada e saída.
Parar de perder e assumir o risco de controlar o lucro.
Utiliza o efeito da tendência antes do fechamento da segunda-feira e do fechamento da terça-feira para melhorar a rentabilidade.
Os principais riscos são:
Não pode adaptar-se a diferentes condições de mercado, propenso a falhar.
Não considera a direção geral da tendência, pode negociar contra a tendência.
A definição de stop loss pode ser desproporcional, demasiado larga ou demasiado estreita.
Não considera as características dos instrumentos, negocia às cegas.
Pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Incorporar indicadores de tendência de longo prazo para evitar transações contra tendência.
Otimizar os índices de stop loss e de lucro para encontrar parâmetros ideais.
Considerar as características do instrumento, como a volatilidade, a frequência de negociação, etc.
Adicionar condições como a ruptura de volume, indicadores de divergência para melhorar a filtragem.
Teste a robustez dos parâmetros em diferentes instrumentos para verificar a estabilidade.
No geral, esta é uma estratégia de negociação de ciclo de curto prazo com alguns méritos, mas também espaço para melhoria. A otimização adicional de parâmetros, condições de entrada, combinando tendências de maior prazo pode melhorar a lucratividade. Mas no geral, continua a ser uma estratégia de negociação de curto prazo, não pode evitar totalmente ser pego em armadilhas. Os investidores precisam usá-lo com cautela.
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start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")