Crossover de média móvel simples com estratégia de stop loss

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação por cruzamento entre a média móvel simples e o preço médio ponderado por volume e usa a média móvel exponencial como stop loss, pertencente à tendência de curto prazo após estratégias de negociação.

Estratégia lógica

1. Calcular a média móvel simples de 5 dias (SMA) e o preço médio ponderado por volume (VWAP).

2. Quando a SMA cruza acima do VWAP de baixo, gerar sinal longo; quando cruza abaixo de cima, gerar sinal curto.

3. A SMA é sensível às mudanças de preços e pode capturar tendências de curto prazo.

4. Defina a média móvel exponencial de 9 dias (EMA) como stop loss.

5. Execução de negociações em sinais longos/cortos. Sair quando o preço cair abaixo do stop loss para controlar riscos.

A estratégia utiliza principalmente o cruzamento da SMA de reação rápida e do VWAP em tempo real para capturar as flutuações de preços a curto prazo, com a EMA trailing stop para gerir os riscos, de forma simples e intuitiva.

Análise das vantagens

1. O cruzamento entre SMA e VWAP é simples e eficaz para alterações de tendência de curto prazo.

2. A EMA fornece um amortização para evitar um stop-out prematuro.

3. Sinais claros e regras simples, fáceis de executar.

4. Grande espaço de otimização, ajustável a diferentes ambientes de mercado.

5. Pode modificar o mecanismo de stop loss para controlar o montante da perda de uma única operação.

6. Fácil de expandir, pode introduzir outros indicadores técnicos ou técnicas de gestão de riscos.

Análise de riscos

1. O cruzamento entre SMA e VWAP pode apresentar atrasos ou sinais errados.

2. O intervalo de stop loss é muito apertado, os riscos são excessivos, a otimização é excessiva.

3. Aplicável apenas a intervalos de curto prazo, não pode acompanhar as tendências de longo prazo.

4. Período de backtest inadequado corre o risco de ajustamento da curva.

5. É necessário considerar o impacto dos custos de negociação na rentabilidade.

Orientações de otimização

1. Ensaiar diferentes combinações de parâmetros para SMA e VWAP.

2. Otimizar o parâmetro do período de stop loss da EMA.

3. Tente outros tipos de MA ou indicadores para stop loss.

4. Adicionar estratégias de dimensionamento de posições e gestão de riscos.

5. Introduzir algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros.

6. Avaliar os parâmetros de ajuste periódico para se adaptarem às alterações do mercado.

Resumo

Esta estratégia de cruzamento SMA e VWAP com parada de tração EMA pode ser ajustada para flutuações de curto prazo através de parâmetros, simples de operar, uma idéia típica de estratégia de rastreamento de curto prazo.