Esta estratégia calcula um indicador EMA rápido e um lento, gerando sinais de compra e venda com base em sua situação de cruzamento, pertencente a uma estratégia de tendência típica.
A estratégia calcula uma linha EMA rápida e uma lenta, com períodos de 13 e 50 respectivamente. Quando a linha rápida rompe para cima cruzando a linha lenta, um sinal de compra é gerado para ir longo. Quando a linha rápida rompe para baixo cruzando abaixo da linha lenta, um sinal de venda é gerado para ir curto.
Depois de longo, se a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, um sinal longo achatado é gerado.
A estratégia adota o sistema comum de EMA duplas, que julga a tendência e os pontos de entrada com base em situações de cruzamento entre diferentes EMAs de período de tempo.
As operações são simples e intuitivas, fáceis de automatizar. Ele só precisa de informações de preço, sem considerar outros fatores complexos. Os períodos EMA podem ser ajustados livremente para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
O sistema de crossover duplo da EMA tem um desempenho medíocre na identificação de tendências complexas.
O aumento do intervalo entre os períodos da EMA pode reduzir a frequência de cruzamento. Os indicadores de volume ou volatilidade também podem ajudar a fornecer informações adicionais. A otimização de estratégias de stop loss também pode reduzir os riscos de Whipsaw.
Teste e otimize os parâmetros do período EMA para encontrar as configurações ideais.
Adicionar volume, volatilidade ou outras regras de julgamento.
Incorporar sinais de fuga etc. para definir condições de entrada mais rigorosas.
Aplicar o aprendizado de máquina para prever tendências e ajudar a determinação da qualidade do sinal EMA.
Otimizar as estratégias de stop loss, tais como trailing stops, average stops, etc.
Ajustar dinamicamente o tamanho das posições para otimizar a gestão do capital.
A estratégia pertence ao típico sistema duplo de cruzamento da EMA, avaliando tendências por combinações simples de indicadores. É fácil de implementar, mas também propenso a sinais falsos. Combinando mais indicadores e otimização de parâmetros pode melhorar a robustez.
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start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")