Esta estratégia usa a EMA para determinar a direção da tendência e o retracement adaptativo de Fibonacci para identificar automaticamente pontos de reversão, com o objetivo de vender alto e comprar baixo pegando tendências.
Use a EMA de 9 dias e a EMA de 21 dias cruz de ouro e cruz de morte para determinar a direção da tendência.
Implementar o retracement adaptativo de Fibonacci com 100 períodos para determinar automaticamente os principais níveis de retracement com base nas recentes oscilações de preços.
A quebra de preço de 0,236 Fibonacci retracement indica uma reversão e fecha a posição existente.
Quando a EMA de 9 dias cruzar abaixo da EMA de 21 dias, e o preço estiver abaixo da alta adaptativa de Fibonacci, vá curto.
O objetivo de lucro longo é um cruzamento acima da EMA de 200 dias.
A EMA dá sinais de tendência claros, fáceis de aplicar
Fibonacci adaptativo evita ajuste manual de parâmetros
A negociação frequente capta movimentos de curto prazo para estratégias de alta frequência
Níveis essenciais de retracement para o stop loss oportuno
Parâmetros configuráveis para otimização em todos os ciclos
O atraso da EMA requer confirmação de outros indicadores
Riscos adaptativos de Fibonacci de sobreajuste com níveis instáveis
A negociação de alta frequência aumenta os custos das comissões e do deslizamento
A filtragem ineficaz das tendências relacionadas com os intervalos leva a falsos sinais
Necessidades de melhoria da gestão da utilização e do controlo do risco-recompensa
Adicionar indicadores de volume para evitar falsos sinais da divergência preço-volume
Otimizar os períodos de EMA para melhor adaptar-se às condições de mercado actuais
Implementar um stop loss dinâmico para um melhor controlo dos riscos
Incorporar o índice de força da tendência para evitar batidas
Considerar o impacto dos custos de negociação e estabelecer um objetivo de lucro mínimo
Esta estratégia identifica a direção da tendência com a EMA e determina os níveis de reversão dinamicamente usando o retração adaptativa de Fibonacci, que se adapta automaticamente a diferentes condições de mercado. Mas depende mais de pistas de indicadores sem segmentação de tendência e lógica de onda de Elliott, deixando espaço para otimização.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1
//@version=5
strategy("CC-Trend strategy 2", overlay=true, initial_capital = 10000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100 )
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, '22', color.blue, 2)
FibL = input.int(100, 'Fibonacci Length', 1, 500, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len1 = input.int(1, 'Show Last', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len2 = input.int(5, 'Offset Length', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
highF = ta.highest(ema55 >= ema9 ? ema55:ema9, FibL)
lowF = ta.lowest(ema55 >= ema9 ? ema9:ema55, FibL)
AvgFib = highF - lowF
//Fibonacci Executions
LL2 = highF + .618 * AvgFib
LL1 = highF + .272 * AvgFib
L1 = highF
L236 = highF - 0.236 * AvgFib
L382 = highF - 0.382 * AvgFib
Mid = highF - 0.50 * AvgFib
S382 = lowF + 0.382 * AvgFib
S236 = lowF + 0.236 * AvgFib
S1 = lowF
SS1 = lowF - .272 * AvgFib
SS2 = lowF - .618 * AvgFib
//Fibonacci Plot's
high2FP = plot(LL2, 'Highe2', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
high1FP = plot(LL1, 'Highe1', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
highFP = plot(highF, 'High', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
L236P = plot(L236, "0.764", #ED381C, offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
L382P = plot(L382, "0.618", color.white,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
MidP = plot(Mid, "0.5", color.orange,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
S382P = plot(S382, "0.382", color.yellow ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
S236P = plot(S236, "0.236", color.lime ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
lowFP = plot(lowF, 'Low', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low1FP = plot(SS1, 'Lowe1', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low2FP = plot(SS2, 'Lowe2', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
plot(ema9, '22', color.yellow, 2)
plot(ema55, '55', color.aqua, 2)
plot(ema200, '200', color.maroon, 2)
shortCondition = close[1] < highF and ema21 < ema55
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shorttp = ta.crossover(close, ema200) and strategy.openprofit >= 0
if (shorttp)
strategy.close('Short', 'Short TP', qty_percent = 100)
shortclose2 = close[1] > L236 and not (shortCondition)
if(shortclose2)
strategy.close('Short', 'Short RM', qty_percent = 100)