Estratégia de acompanhamento de supertendências de duplo período de tempo

Resumo

Esta é uma estratégia de rastreamento de Supertrend de quadro de tempo duplo. Aplica indicadores de Supertrend em dois períodos de tempo diferentes, um como o quadro de tempo principal para determinar a direção da tendência e outro como o quadro de tempo auxiliar para filtrar entradas.

Estratégia lógica

O indicador central desta estratégia é Supertrend. Supertrend determina a direção relativa da tendência dos preços calculando a volatilidade dos preços. A estratégia usa Supertrend em dois períodos de tempo, calculando as linhas de Supertrend para os prazos principais e auxiliares, respectivamente.

A lógica específica de negociação é a seguinte:

1. Usar a direção do quadro temporal principal Supertrend como a direção geral da tendência.

2. Insira quando o intervalo de tempo auxiliar Supertrend emitir um sinal na mesma direção.

3. Configure o stop loss e tire pontos de lucro.

4. Sair quando o período principal Supertrend voltar a girar.

Ao combinar dois indicadores de período, algumas divergências podem ser filtradas para uma entrada mais precisa.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. A combinação de dois prazos permite um julgamento mais preciso da tendência.

2. Supertrend é sensível a mudanças de tendência, com entrada precisa.

3. Parar de perder e assumir o risco de controlar o lucro.

4. Uma lógica estratégica simples e direta, fácil de entender.

5. Os parâmetros podem ser personalizados para diferentes produtos.

Análise de riscos

Os principais riscos são:

1. O atraso da super tendência pode causar sinais mal avaliados.

2. A taxa de prejuízo e a taxa de prejuízo não adequados podem causar tendências de superação ou uma taxa de prejuízo prematura.

3. O quadro de tempo duplo pode perder algumas reversões mais curtas.

4. A otimização dos parâmetros baseia-se em dados históricos, existem riscos de sobreajuste.

5. Sem consideração dos custos de transacção.

As soluções são:

1. Ajustar parâmetros de indicadores, adicionar outros indicadores para verificação de combinação.

2. Optimize dinamicamente o stop loss e o take profit com base nos resultados dos backtests.

3. Teste prazos mais curtos como julgamento auxiliar.

4. Expandir a gama de dados de backtest, verificação de backtest multi-mercado.

5. Adicione custos de transação como comissão e deslizamento.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada através de:

1. Testando mais combinações de indicadores para encontrar a combinação ideal.

2. Usando aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente parâmetros.

3. Otimizar o stop loss e o take profit para melhores rácios risco-recompensa.

4. Estou a tentar combinar mais prazos.

5. Ajuste das faixas de lucro e stop loss com base no número de transações.

6. Adicionando comissão e lógica de deslizamento.

7. Desenvolvimento de ferramentas de otimização de parâmetros gráficos.

Conclusão

Esta estratégia consegue um julgamento de tendência e entradas relativamente precisos usando indicadores de Supertrend de quadro de tempo duplo. Ele controla os riscos definindo stop loss e take profit. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de expandir e otimizar. Pode ser melhorada introduzindo mais indicadores, otimizando dinamicamente parâmetros, adicionando custos de transação etc. para torná-lo mais robusto.