Esta estratégia é baseada no indicador RSI estocástico, que combina o oscilador estocástico e o índice de força relativa (RSI).
Calcule o RSI de 14 períodos do preço de fechamento, rsi1.
Calcular os valores estocásticos K e D com base em rsi1.
Vai longo quando K ultrapassa 80, e vai curto quando K cai abaixo de 20.
Fechar posições quando K cruzar os níveis 80 e 20.
Opção para negociar na direcção inversa.
Backtest em diferentes produtos e prazos para avaliar o desempenho.
As principais vantagens desta estratégia são:
O RSI estocástico combina os pontos fortes do RSI e os osciladores estocásticos.
Áreas sobrecompradas/supervendidas ajudam a filtrar falsos breakouts.
Flexibilidade para a reversão de negociações quando configurado.
Regras de negociação simples e intuitivas.
Sinais visuais claros fáceis para negociação manual.
Os principais riscos desta estratégia são:
Não haver stop loss expõe-nos a grandes perdas.
Os osciladores propensos a sinais falsos sem filtro de tendência.
Nenhum controlo de dimensionamento das posições
A falta de otimização de parâmetros leva ao sobreajuste.
Ignora os custos comerciais.
Dados insuficientes de backtest causam ajustamento da curva.
A estratégia pode ser melhorada:
Adicionando stop loss e otimizando os níveis de stop.
Otimizando parâmetros para reduzir sinais falsos.
Controlar o tamanho das posições e a alavancagem.
Adicionando filtros para evitar negociações contra-tendência.
Contabilização dos custos de negociação.
Validação em prazos e instrumentos mais longos.
A estratégia do RSI estocástico combina os pontos fortes do RSI e osciladores estocásticos, gerando sinais quando as linhas cruzam níveis-chave. Apesar de ser simples de usar, a estratégia corre o risco de sinais falsos.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)