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Estratégia de ruptura da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-26 16:18:37
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Resumo

A estratégia de breakout de média móvel é uma estratégia de negociação de curto prazo que utiliza médias móveis para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

A lógica central depende de duas médias móveis, uma linha rápida e uma linha lenta, para medir a tendência dos preços. A linha rápida tem um período mais curto e é mais sensível. A linha lenta tem um período mais longo e é mais estável.

O código permite aos utilizadores definir o período de linha rápida shortPeriod e o período de linha lenta longPeriod através de parâmetros de entrada.Os valores das duas médias móveis são calculados como shortSMA e longSMA.

Quando a média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta, ela sinaliza uma quebra para cima e entrada longa.

Condição de entrada longa:

Fast MA crosses above slow MA
Fast MA > Slow MA

Condição de entrada curta:

Fast MA crosses below slow MA
Fast MA < Slow MA

A estratégia também inclui configurações de stop loss, take profit e dimensionamento de posição para controlar os riscos.

Vantagens

Simples de usar, fácil de entender para os iniciantes
As médias móveis filtram algum ruído
Flexibilidade nos períodos de MA de ajuste fino para diferentes prazos
Previsão de prejuízo

Riscos

Suscetível a falhas de fuga e de furo
Não é ideal para mercados agitados
Indicação de atraso, entradas podem atrasar
Incapacidade de filtrar as inversões de tendência de forma eficaz

Gestão de riscos:

Adicionar filtros para evitar sinais falsos
Aplicar estratégia quando a tendência é óbvia
Otimizar parâmetros de MA para melhores entradas
Permitir paradas mais largas para evitar paradas prematuras

Oportunidades de melhoria

Otimizar parâmetros MA para encontrar as melhores combinações
Adicionar indicadores adicionais como canais BOLL ou KD
Melhorar as regras de saída para maximizar os lucros
Ensaiar a robustez em diferentes instrumentos
Incorporar o aprendizado de máquina utilizando big data

Conclusão

A estratégia de breakout da média móvel é fácil de entender, gerando sinais com MAs rápidos e lentos. Mas também tem algumas falhas, como falhas falsas e problemas de atraso. Com ajuste de parâmetros, filtros adicionais e outros aprimoramentos, a estratégia pode ser melhorada.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YohanNaftali

//@version=5

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Heikin Ashi Candle Startegy
// ver 2021.12.29
// © YohanNaftali
// This script composed by Yohan Naftali for educational purpose only 
// Reader who will use this signal must do own research
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(
     title = 'Heikin Ashi Candle Startegy Long',  
     shorttitle = 'HA Strategy Long',  
     format = format.price,
     precision = 0,
     overlay = true)

// Input
validationPeriod = input.int( 
     defval = 3, 
     title = 'Validation Period', 
     group = 'Candle')

qtyOrder = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Qty', 
     group = 'Order')

maxActive = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Maximum Active Open Position', 
     group = 'Order')

// Long Strategy
tpLong = input.float(
     defval = 1,
     title = "Take Profit (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1, 
     group = "Long") * 0.01

slLong = input.float(
     defval = 25,
     title = "Stop Loss (%)", 
     minval=0.0, 
     step=0.1,
     group="Long") * 0.01

trailingStopLong = input.float(
     defval = 0.2,
     title = "Trailing Stop (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1,
     group = 'Long') * 0.01

// Calculation
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = request.security(haTicker, timeframe.period, close)
haOpen = request.security(haTicker, timeframe.period, open)

// Long
limitLong = tpLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpLong) : na
stopLong = slLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 - slLong) : na
float trailLong = 0.0
trailLong := if strategy.position_size > 0
    trailClose = close * (1 - trailLong)
    math.max(trailClose, trailLong[1])
else
    0

isGreen = true
for i = 0 to validationPeriod-1
    isGreen := isGreen and haClose[i] > haOpen[i]        
isLong = isGreen and haClose[validationPeriod] < haOpen[validationPeriod]



plot(
     limitLong,
     title = 'Limit', 
     color = color.rgb(0, 0, 255, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     trailLong,
     title = 'Trailing', 
     color = color.rgb(255, 255, 0, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     stopLong,
     title = 'Stop', 
     style = plot.style_stepline,
     color = color.rgb(255, 0, 0, 0), 
     linewidth = 1)

// plotshape(
//      isLong, 
//      title = 'Entry', 
//      style = shape.arrowup, 
//      location = location.belowbar, 
//      offset = 1, 
//      color = color.new(color.green, 0), 
//      text = 'Long Entry',
//      size = size.small)

// Strategy
strategy.risk.max_position_size(maxActive)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

strategy.entry(
     id = "Long", 
     direction = strategy.long, 
     qty = qtyOrder,  
     when = isLong,       
     alert_message = "LN")
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(
         id = "Long Exit",
         from_entry = "Long",
         limit = limitLong,
         stop = stopLong,
         trail_price = trailLong,
         alert_message = "LX")

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