A Estratégia de Opções Dual Bollinger Quant é uma estratégia de negociação de opções que utiliza Bandas de Bollinger duplas e o indicador RSI para gerar sinais de negociação. Detecta reversões de mercado após movimentos unilaterais agressivos. Embora os sinais sejam menos frequentes, vale a pena tentar.
A estratégia usa dois conjuntos de Bandas de Bollinger com parâmetros diferentes simultaneamente.
Um sinal de compra é gerado quando o preço fecha abaixo da faixa inferior do segundo BBs e RSI ((14) <= 20. Um sinal de venda é gerado quando o preço fecha acima da banda superior do segundo BBs e RSI ((14) >= 80.
De acordo com a teoria das bandas de Bollinger, fechar fora das bandas indica uma maior chance de reversão da tendência.
O uso de dois conjuntos de parâmetros é mais provável de detectar reversões do que um único BB.
O RSI avalia efetivamente os níveis de sobrecompra/supervenda, filtrando alguns sinais de ruptura inválidos.
Os BBs duplos com RSI podem rapidamente capturar oportunidades de reversão após movimentos unilaterais agressivos.
A baixa frequência de negociação controla efetivamente os drawdowns e os custos de deslizamento.
Como a estratégia se concentra em capturar reversões, os sinais podem ser escassos durante tendências persistentes.
Quando a volatilidade é baixa, o preço pode não conseguir romper as faixas BB, levando a sinais insuficientes.
A captura de reversões traz o risco de reversão fracassada. O preço pode reverter novamente depois de dar sinal, causando perdas.
Teste diferentes combinações de comprimento e multiplicador para encontrar parâmetros ideais para um melhor desempenho.
Teste adicionando MACD, KD etc. para filtrar sinais de negociação e melhorar a qualidade.
Escolher contratos de opções adequados de acordo com a volatilidade do mercado para maximizar o desempenho da estratégia.
O teste pode encontrar as melhores sessões de negociação para evitar sinais inválidos e melhorar os resultados.
A Estratégia de Opções Quânticas Dual Bollinger é uma estratégia de reversão média de baixa frequência de desempenho médio. Melhora a taxa de captura com BBs duplos e a qualidade do sinal com RSI. Mas a negociação de baixa frequência limita a negociação de alta frequência. Há também riscos de reversões fracassadas. Mais melhorias podem ser feitas através de otimizações e adição de filtros.
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start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
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strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)