A estratégia de ruptura do ponto pivô é uma estratégia de tendência que compra ações quando o preço ultrapassa a resistência recente e vende quando o preço ultrapassa o suporte recente para capturar mudanças de tendência.
A estratégia calcula os pontos médios do preço mais alto e o preço mais baixo durante um período como as linhas de resistência e suporte recentes.
Especificamente, ele calcula o ponto médio do preço mais alto nos últimos N1 dias como a linha de resistência, e o ponto médio do preço mais baixo nos últimos N2 dias como a linha de suporte. No lado longo, se o preço mais alto de hoje quebra acima da linha de resistência recente, um sinal de compra é acionado. No lado curto, se o preço mais baixo de hoje quebra abaixo da linha de suporte recente, um sinal de venda é acionado. Os investidores podem personalizar o N1 e o N2 para ajustar a sensibilidade da estratégia.
A estratégia é simples e direta, não requer previsão de mercado, apenas rastreando breakouts de pontos pivô para capturar tendências.
A estratégia é muito simples e intuitiva, não requer habilidades de previsão, apenas rastreamento de quebras de pontos pivot.
A estratégia pode responder em tempo hábil quando a tendência muda, ajustando as posições para evitar ficar preso.
Os investidores podem personalizar o número de dias para olhar para a esquerda e para a direita, o que ajusta a sensibilidade da estratégia.
A estratégia fornece principalmente a tendência seguindo. pode ser facilmente combinado com outras estratégias de tempo para melhorar os retornos globais.
A estratégia precisa de algum acúmulo de dados para identificar mudanças de tendência, o que pode causar certos atrasos nos sinais.
Os investidores precisam de certas habilidades para lidar com os golpes e evitar ficarem presos.
A estratégia segue totalmente as tendências, portanto tem riscos de retirada relativamente grandes. Os investidores precisam considerar sua própria tolerância ao risco.
Os parâmetros excessivamente sensíveis podem levar a uma frequência excessiva de negociação. É necessário ajustar adequadamente os parâmetros para controlar o número de negociações. O período mínimo de detenção também pode ajudar a reduzir a frequência.
Pode testar e otimizar os N dias para o mais alto e o mais baixo para encontrar o melhor mix de parâmetros a longo prazo.
Pode definir um requisito de magnitude mínima para a ruptura para evitar quebras falsas menores.
Pode adicionar outros indicadores técnicos como RSI, KD etc. Se o breakout se alinhar com as divergências do indicador, os sinais são mais eficazes.
Pode dimensionar posições dinamicamente com base nas condições do mercado para controlar o risco. Pode parar as coberturas para evitar grandes perdas. Também pode ajustar o tamanho com base na força das tendências em curso.
A estratégia de breakout de ponto pivô capta tendências simplesmente através de quebras de ponto pivô, adequado para uma ampla gama de investidores. Suas vantagens são a simplicidade e efetivamente capturar as mudanças de tendência, mas também tem alguns problemas de atraso, riscos e grandes drawdowns. Ajustar parâmetros, adicionar filtros e melhorar o dimensionamento da posição pode melhorar a estabilidade da estratégia.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
var BOTH = "Both"
var LONG = "Long"
var SHORT = "Short"
var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var rightHigh = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
plotshape(highPivot, "Pivot high", color=color.teal, offset=-rightHigh)