Esta estratégia identifica tendências fortes e um momento favorável para negociações de curto prazo com controle de perdas.
Cálculo de médias móveis simples de vários períodos
Estabelecimento de SMAs de 9 dias, 50 dias e 100 dias
A SMA curta cruzando a SMA longa indica a direção da tendência
Avaliação dos níveis de sobrecompra/supervenda utilizando o RSI
O RSI tem 14 períodos.
RSI acima de 70 é sobrecomprado, abaixo de 30 é sobrevendido
Entrar em negociações quando o preço quebra a SMA de 9 dias
Ir longo quando o preço quebra acima da SMA de 9 dias
Ir para curto quando o preço quebra abaixo da SMA de 9 dias
Estabelecimento de stop loss/take profit com base nas divergências do RSI
Divergência do RSI para o stop loss
Tome lucro quando o RSI atingir níveis pré-estabelecidos
Captura tendências de curto prazo, adequadas para negociação de alta frequência
As combinações de SMA filtram os sinais de tendência, evitando maus negócios
RSI ajuda a determinar o momento, controlar eficazmente os riscos
Previsão de prejuízo
A combinação de indicadores melhora a estabilidade
Julgamentos imprecisos da tendência a curto prazo causam perseguição
Os falsos sinais de RSI aumentam as perdas
Configurações inadequadas de stop loss/take profit reduzem o lucro ou aumentam as perdas
A alta frequência de negociação aumenta os custos e o deslizamento
Parâmetros ineficazes e estratégia de impacto anormal dos mercados
Otimizar parâmetros, stop loss rigoroso, gerenciar custos
Teste diferentes combinações de SMA para melhorar o julgamento da tendência
Considere indicadores adicionais como o STOCH para verificar os sinais do RSI
Empregar aprendizado de máquina para determinar breakouts válidos
Ajustar parâmetros para diferentes produtos e sessões
Otimizar a lógica stop loss/take profit para trailing dinâmico
Explorar mecanismos de ajuste de parâmetros automáticos
Esta estratégia combina SMA e RSI para uma abordagem de negociação de curto prazo conservadora. Parâmetros de ajuste fino, validação de sinais, controle de riscos tornam-na mais robusta e adaptável. Há espaço para melhoria explorando mais combinações de SMA, adicionando modelos de aprendizado de máquina, etc. A otimização contínua levará a uma maior maturidade.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)