A estratégia Multivariate Indicator Fusion combina múltiplos indicadores técnicos de diferentes tipos, aproveitando os seus respectivos pontos fortes para fazer avaliações de mercado mais precisas e abrangentes para melhorar os resultados das negociações.
Esta estratégia utiliza três indicadores técnicos - Índice Variavel (VI), ROC-RSI e Taxa de Mudança de Preço (Price ROC).
Em primeiro lugar, a estratégia calcula o VI, composto por indicador de mudança positiva VIP e indicador de mudança negativa VIM. VIP e VIM medem o poder ascendente e descendente do preço separadamente.
Em segundo lugar, a estratégia combina ROC e RSI em indicador ROC-RSI. O ROC mede o movimento dos preços durante um período mais longo, enquanto o RSI reflete os níveis de sobrecompra/supervenda durante um período mais curto. O ROC-RSI consolida ambas as informações para determinar se o preço atual está em uma zona extrema irracional.
Por último, o ROC do preço reflete diretamente a força do movimento dos preços, avaliando a tendência a partir do preço em si, ao contrário do VI e do ROC-RSI.
A estratégia só gera sinais de negociação quando todos os três indicadores concordam. Isso filtra alguns sinais potencialmente falsos e melhora a confiabilidade.
A maior vantagem desta estratégia multivariada é a consolidação dos pontos fortes de diferentes indicadores para avaliações mais abrangentes e precisas.
Especificamente, o VI capta mudanças de tendência medindo as forças de compra/venda. O ROC-RSI julga se os preços estão sobreaquecidos ou sobrevendidos. O ROC do preço reflete diretamente a tendência dos preços. Os indicadores se verificam mutuamente para evitar erros.
Requerendo simultaneidade de múltiplos indicadores também melhora a qualidade do sinal, filtrando sinais falsos.
Em resumo, a estratégia multivariada aproveita os pontos fortes dos indicadores individuais, proporcionando uma verificação mútua para uma negociação mais confiável e precisa.
O principal risco são os indicadores conflitantes devido a configurações inadequadas dos parâmetros.
Por exemplo, se o VI e o preço ROC sinalizarem alta, mas o ROC-RSI estiver sobrecomprado, as oportunidades de compra podem ser perdidas.
Para otimizar esta estratégia, considere:
Ajuste dos parâmetros do indicador para uma coordenação adequada dos sinais de negociação.
Adicionar/remover indicadores e tipos para encontrar combinações ideais, por exemplo, adicionar médias móveis.
Alterar a lógica do sinal, como negociar no sinal da maioria.
Incorporar stop loss para limitar a queda.
Otimizar a gestão de dinheiro como o dimensionamento de posições.
Teste da aplicabilidade em diferentes instrumentos e prazos.
A otimização contínua pode maximizar o potencial da estratégia multivariada para um desempenho superior constante.
A estratégia de fusão de indicadores multivariados combina os pontos fortes de indicadores como VI, ROC-RSI e Price ROC para avaliações de mercado mais confiáveis e abrangentes, melhorando a taxa de vitória. Sua maior vantagem é a verificação mútua para evitar erros de indicadores únicos. Enquanto isso, a otimização de combinações de indicadores é fundamental para maximizar o desempenho. Com testes e otimização contínuos, a estratégia multivariada pode efetivamente melhorar os resultados comerciais.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)