Estratégia de negociação de reversão de direção de média móvel

Visão geral

A estratégia de negociação de inversão de direção de média móvel é uma estratégia de negociação em que a tendência é reversível quando várias colunas consecutivas de média móvel aparecem em ascensão ou queda. A estratégia determina a direção da média móvel para determinar a oportunidade de negociação de um aumento ou diminuição contínua.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de inversão de direção da média móvel é:

1. Para calcular a média móvel escolhida, você pode escolher a média móvel simples, a média móvel indexada, a média móvel ponderada ou a média linear regressiva.

2. Para julgar a relação entre o tamanho da média móvel do período atual e a média móvel do período anterior, se a média móvel atual for maior do que a média móvel do período anterior, o valor é 1, e vice-versa, o valor é 0.

3. Registre o número de ciclos consecutivos para cima e para baixo. Se a média móvel do ciclo atual for maior que a do ciclo anterior, o número de ciclos consecutivos para cima é +1, e o número de ciclos consecutivos para baixo é zero; se a média móvel do ciclo atual for menor que o ciclo anterior, o número de ciclos consecutivos para baixo é +1, e o número de ciclos consecutivos para cima é zero.

4. Quando o número de ciclos de ascensão ou descensão contínua excede o limite definido pelo usuário, execute a operação de adição ou de subtração correspondente.

5. Ao mesmo tempo, as cores da coluna K e as cores de fundo são coloridas para mostrar a direção da tendência.

6. A variação da curva de média móvel pode ser seletivamente traçada, marcando os pontos de inflexão.

A estratégia de determinar a tendência através da medição de uma média móvel de quantas linhas K estão em uma sequência, e o timeout pode filtrar o impacto de uma onda de choque sobre a negociação através da duração de um período de alta ou baixa contínua, em vez de olhar apenas para uma linha K.

Vantagens estratégicas

A estratégia de inverter a direção da média móvel tem as seguintes vantagens:

1. Usando a média móvel para determinar a direção da tendência, você pode filtrar o ruído do mercado de forma eficaz.

2. Estadística de mudanças contínuas na direção da média móvel em um determinado período, para determinar o tempo de reversão da tendência e reduzir o risco de negociação.

3. Os parâmetros de média móvel e os parâmetros de período estatístico podem ser personalizados para adaptar-se a diferentes variedades e contextos.

4. A coloração da linha K mostra a mudança de direção da tendência, formando um auxiliar visual.

5. Pode-se escolher entre diferentes tipos de médias móveis, com flexibilidade.

6. Descreva a curva de variação da média móvel para observar claramente se ocorreu uma inversão.

7. As regras são simples, claras, fáceis de entender e apropriadas para quem está começando.

Risco estratégico

A estratégia de inverter a direção da média móvel também tem riscos:

1. O atraso da própria média móvel pode afetar o aproveitamento oportuno dos pontos de viragem.

2. O atraso de um determinado ciclo estatístico leva a tomar decisões de curto prazo, podendo perder a oportunidade de uma reversão rápida.

3. A definição de um ciclo contínuo muito longo pode perder a tendência, e a definição de um ciclo curto pode ser facilmente manipulada.

4. Os sinais de negociação em branco podem ser muito numerosos em situações de turbulência.

5. Não é possível determinar a verdadeira inversão de tendência apenas com base na direção da média móvel, existindo um certo risco de falso sinal.

6. Quando as coisas mudam drasticamente, o próprio indicador de média móvel também muda rapidamente, gerando uma maior probabilidade de sinais errados.

7. A racionalidade dos parâmetros de seleção das médias móveis deve ser observada, caso contrário, haverá falhas.

Resolução:

1. Reduzir adequadamente os ciclos das médias móveis e aumentar a sensibilidade.

2. Em combinação com outros indicadores, os sinais de filtragem confirmam a reversão da tendência.

3. Otimizar os parâmetros do ciclo estatístico para encontrar um equilíbrio entre velocidade de reação e estabilidade.

4. Aumentar o limite de arbitragem e controlar os prejuízos.

5. A utilização de várias combinações de médias móveis aumenta a precisão.

Direção de otimização

A estratégia de inverter a direção da média móvel pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Otimize os parâmetros de média móvel, teste as médias móveis de diferentes períodos de comprimento e encontre o melhor parâmetro. Você pode tentar uma combinação de SMA, EMA e WMA.

2. Em combinação com outros indicadores auxiliares, como RSI, KD, etc., aumenta a confiabilidade do sinal.

3. Otimizar os parâmetros de periodicidade estatística contínua para garantir que reflitam a reversão de tendência e, ao mesmo tempo, filtrar o máximo possível os sinais falsos.

4. Adição de um mecanismo de stop loss para controlar a perda de uma única transação

5. Testar o efeito de otimização dos parâmetros de diferentes variedades, ajustando os parâmetros de acordo com as diferentes variedades de transação.

6. Considerar a mudança do ciclo de estatística fixa para o ciclo de estatística adaptativa, para que a estratégia seja mais flexível.

7. Tente abrir uma posição de breakout, entrando quando a média móvel for realmente quebrada.

8. Aumentar o julgamento da direção da tendência geral, evitando a negociação de contrapartida.

9. Melhorar a forma de traçar a curva de média móvel, como aumentar a suavidade da curva.

Resumir

A estratégia de negociação de reversão de direção de média móvel usa o número de ciclos de alta ou baixa contínua da média móvel estatística para determinar o tempo de acompanhamento contínuo da tendência. Ela pode filtrar efetivamente o ruído do mercado e aproveitar as oportunidades em tempo hábil quando a tendência se transforma. A estratégia pode ser adaptada de forma flexível a diferentes variedades de negociação e ambiente de mercado por meio de parâmetros de média móvel e períodos estatísticos personalizáveis.