A ideia principal desta estratégia é ir longo quando o MA rápido cruza o MA lento, ir curto quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento e definir um lucro após entrar na posição.
A estratégia consiste nas seguintes partes principais:
Calcule as médias móveis rápidas e lentas.
Determine as condições de entrada. vá longo quando o MA rápido cruza o MA lento, vá curto quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento.
Determine a direcção da tendência. Registe o número de barras desde os sinais longos e curtos, julgue se é uma tendência ascendente ou descendente.
Preço de entrada: registar o preço quando os sinais de negociação são acionados como preço de entrada.
Para longs, o take profit é alto * (1 + take profit percentage); para shorts, o take profit é baixo * (1 - take profit percentage).
A linha de lucro continua a ajustar-se, movendo-se em percentagem fixa a favor da direcção rentável.
Quando o preço tocar a linha de lucro, feche a posição para lucro.
Só quando o preço atravessar o nível de ativação, o trailing take profit será acionado.
A maior vantagem desta estratégia é a maximização dos lucros, seguindo o take profit.
A função de ativação evita o desencadeamento de lucros atrasados por pequenas flutuações de preços.
Ao combinar tendência, entrada, tirar lucro, ele pode montar a tendência para ganhar lucros continuamente e maximizar o retorno.
O principal risco é que requer um movimento de preço adequado para alcançar o lucro.
Além disso, o desencadeamento frequente de take profit em mercados agitados pode causar perdas.
E parâmetros mal definidos como percentagem de lucro muito alta podem aumentar o risco.
O risco pode ser gerenciado estabelecendo uma porcentagem de lucro adequada, evitando a negociação em mercados agitados ou usando stop loss.
A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Otimizar os parâmetros de MA testando diferentes períodos para encontrar melhores combinações.
Otimizar a funcionalidade de activação testando diferentes níveis de activação.
Otimizar a percentagem de lucro através de backtesting.
Adicionar stop loss em níveis adequados para controlar o risco.
Teste filtros adicionais, como volume, parada ATR, etc.
Teste em diferentes mercados como ações, forex, criptomoedas.
Esta estratégia integra múltiplos módulos como tendência, entrada, trailing take profit para maximizar os lucros, mas os riscos devem ser gerenciados, evitar mercados agitados, otimizar parâmetros antes de usar.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Profit Strategy"
// This string is to personalize the text that appears with your orders on the chart through strategy() calls and entry/exit markers, and in the alert default message.
// Although leaving it empty will not cause problems in study mode,
TradeId = "BEST"
// These values are used both in the strategy() header and in the script's relevant inputs as default values so they match.
// Unless these values match in the script's Inputs and the TV backtesting Properties, results between them cannot be compared.
InitCapital = 1000000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
//
// Author: Daveatt
// Revision: R0.1 Beta
// Date: 8-Dec-2019
//
// inputs
src = input(defval=close, type=input.source, title="Source")
slowLength = input(20, "Fast Length",minval=2,step=1)
fastLength = input(50, "Fast Length",minval=2,step=1)
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(src, slowLength)
slowSMA = sma(src, fastLength)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, src, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
// ttp := ttp>tp ? tp : ttp
takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
if (buy_trend)
entry_price * (1 + takeProfitTrigger)
else
entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
-1
//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)
var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]
var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_TP_trigger = useTP and buy_trend and TP_Trigger_Long_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger
//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange,
style=plot.style_cross, linewidth=3)
longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0
// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend
tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
max(tpValue, longTrailTP[1])
else
0
shortTrailTP := if useTP and sell_trend
tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
999999
//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit = useTP and buy_trend and crossover(high, longTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit = useTP and sell_trend and crossunder(low, shortTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷
// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and
(TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Long Trail TP")
plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and
(TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Short Trail TP")
close_long = cond_long_trail_tp_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit
// Submit entry orders
strategy.entry("EL", long=true, when=enterLong)
strategy.close("EL", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry("ES", long=false, when=enterShort)
strategy.close("ES", when=close_short)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////
//* Put Entry Alerts below *//
//////////////////////////////
// IN STUDY MODE ONLY
// ⚠️⚠️⚠️ For alerts on the signal itself ⚠️⚠️⚠️
//alertcondition(buy_event, "Open Long", "LONG")
//alertcondition(sell_event, "Open Short", "SHORT")
// For the closes you will want to trigger these alerts on condition with alert
// option "Once Per Bar" for TP and SL
if change_trend
TP_Trigger_Long_HIT := false
TP_Trigger_Short_HIT := false