Estratégia dinâmica de stop loss adaptável às flutuações do ATR

Resumo

Esta estratégia combina o valor do indicador de ímpeto Stochastic K e o indicador de volatilidade ATR para ajustar dinamicamente a linha de stop loss e a linha de entrada com base nos valores ATR, realizando a ideia de ajustar automaticamente as linhas de stop loss e de entrada de acordo com a volatilidade do mercado.

Estratégia lógica

1. Calcule o valor K sma ((stoch ((close, high, low, len), smoothK) com o comprimento len, representando o valor K estocástico.

2. Calcular o valor ATR atr ((len) com o comprimento len.

3. Gráfico gráfico da linha de stop loss ((rsi(atr, len) + lowLine,..., title = low line) e gráfico gráfico da linha de entrada ((rsi(atr, len) *-1+100-lowLine,..., title = up line) com base no valor ATR.

4. Determinar os sinais de entrada e saída quando o valor K cruza a linha de entrada (k, linha superior) e a linha de stop loss (k, linha inferior).

5. Cores de fundo gráficas para sinais de compra e venda.

6. Executar transacções e definir stop loss quando os sinais acima são acionados.

Análise das vantagens

1. A estratégia ajusta dinamicamente as linhas de stop loss e de entrada com base na volatilidade do mercado ATR, que adapta automaticamente o risco de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.

2. Quando a volatilidade do mercado é elevada, a distância entre a linha de stop loss e a linha de entrada aumenta para evitar ser interrompida por flutuações.

3. Quando a volatilidade do mercado é baixa, a distância entre as linhas de stop loss e as linhas de entrada diminui para uma stop loss oportuna.

4. Usando os valores K do indicador de ímpeto para determinar entradas e saídas.

5. A combinação de indicadores de dinâmica e de volatilidade permite captar tendências e ajustar automaticamente os riscos com base nas flutuações.

Análise de riscos

1. Os valores de K podem ter falhas, causando sinais de negociação desnecessários.

2. Se o parâmetro ATR len for muito grande, a distância entre a linha de stop loss e a linha de entrada torna-se muito grande com alto risco.

3. A perda de parada de atraso pura não pode determinar se a posição de perda de parada é apropriada e não consegue controlar o risco de perda de parada única. Pode considerar a perda de parada esperada para controlar o risco de perda de parada única.

4. Os sinais de estratégia freqüentes levam a altos custos de negociação.

Orientações de otimização

1. Teste e ajuste o parâmetro smoothK para encontrar combinações ideais de parâmetros de valor smoothK.

2. Ensaiar diferentes valores do parâmetro ATR len para determinar os parâmetros ATR adequados.

3. Otimizar o parâmetro de linha de entrada lowLine para encontrar parâmetros ideais para controlar a frequência de negociação.

4. Considerar a combinação de outros indicadores para filtrar os sinais de entrada e evitar falhas, tais como indicadores de volume de negociação, indicadores KDJ, etc.

5. Considerar a otimização dos métodos de stop loss, melhorando a stop loss esperada para controlar ativamente o risco de stop loss.

Resumo

A estratégia realiza a ideia de ajustar dinamicamente as linhas de stop loss e entrada com base nos valores do indicador de momento K e no indicador de volatilidade ATR. Pode capturar tendências e ajustar automaticamente os riscos com base em flutuações, o que é muito inovador e prático.