A estratégia de entrada e saída aleatórias é uma estratégia que decide aleatoriamente o momento de entrada e saída durante a negociação.
A lógica central desta estratégia é a seguinte:
Cada candelabro irá gerar aleatoriamente um número entre 0 e 100.
Se o número aleatório for inferior ao limiar de entrada definido, uma posição será aberta.
Se o número aleatório for inferior ao limiar de saída definido, a posição será fechada.
Existem três opções de direção: apenas longa, apenas curta ou direção aleatória.
O ano de início também pode ser definido para evitar anos com grandes oscilações do mercado.
Ao definir diferentes combinações de probabilidade de entrada, probabilidade de saída e direção, podemos simular comportamentos de negociação aleatórios de diferentes tipos de comerciantes e examinar o desempenho da negociação aleatória em diferentes mercados.
Simula a tomada de decisões aleatórias por comerciantes reais, perto de situações reais de mercado.
Pode testar as diferenças de desempenho da negociação aleatória em vários mercados.
Pode encontrar quais mercados podem gerar retornos positivos mesmo com negociação aleatória.
Pode utilizar a negociação aleatória como uma estratégia de referência para testar as vantagens de outras estratégias.
Incapaz de lucrar com as tendências do mercado, incapaz de determinar o momento ideal de entrada.
A saída aleatória pode impedir a perda em níveis desfavoráveis.
Desempenha-se mal em mercados com um claro viés direccional.
Necessidade de otimizar a probabilidade de entrada/saída para evitar excesso de negociação ou período de detenção insuficiente.
Considerar a adição de stop loss para evitar perdas ampliadas.
Ajustar a probabilidade de entrada/saída para encontrar combinações adequadas para diferentes mercados.
Adicionar estratégias de stop loss para controlar a perda de uma única negociação.
Otimizar o dimensionamento das posições para reduzir o risco de transação única.
Mudar para tendências seguindo estratégias quando a tendência estiver clara.
Use a análise estatística para descobrir quais mercados favorecem o comércio aleatório.
A estratégia de entrada e saída aleatória testa o desempenho de diferentes mercados sob decisões de comerciantes aleatórias simuladas. A lógica da estratégia é simples e pode servir como referência para examinar outras estratégias. No entanto, tem suas falhas como não conseguir capturar tendências e falta de gestão de stop loss adequada. Podemos melhorar a estratégia ajustando combinações de parâmetros, adicionando paradas, otimizando o tamanho da posição, etc., para transformá-la em uma estratégia de negociação quantum viável.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())