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Estratégia de reversão da volatilidade média dos preços

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-11 16:03:36
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Resumo

Esta estratégia detecta oportunidades de reversão de preços, calculando o desvio padrão da volatilidade dos preços.

Princípio

A estratégia utiliza dois indicadores principais:

Indicador VixFix: Calcula o desvio padrão do preço durante um determinado período para determinar se há volatilidade anormal dos preços.

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl) 
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev 
upperBand = midLine + sDev

Onde wvf é a volatilidade dos preços, sDev é o desvio padrão, midLine é a linha média, lowerBand e upperBand são as linhas de limite inferior e superior.

Indicador RSI: Calcula o Índice de Força Relativa do preço para determinar o momento da reversão do preço.

fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7) 
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

Quando o RSI está abaixo de um limiar, ele indica estado de sobrevenda e potencial de retorno.

Entrada e saída

A lógica de entrada e saída é:

Entrada longa: quando o preço excede o limite superior ou a volatilidade excede o limiar e o RSI está abaixo de um valor, vá longo.

Entrada curta: Quando o preço exceder o limite superior ou a volatilidade exceder o limiar e o RSI exceder um valor, vá curto.

Saída: Quando a direção do corpo do candelabro for oposta à direção da posição, a posição de fechamento.

Vantagens

Utiliza propriedades estatísticas de volatilidade anormal dos preços para determinar a inversão dos preços com ampla cobertura.
A combinação com o RSI para julgar a sobrecompra/supervenda melhora a precisão de entrada.
A quebra da faixa de desvio inferior como sinal de entrada reduz as oportunidades perdidas.
A reversão do corpo do candelabro como stop loss realiza uma stop loss rápida e reduz as perdas.

Riscos

A faixa de desvio inferior pode precisar de ajuste para otimização de parâmetros.
A ruptura da faixa inferior não garante a inversão, o risco de ficar preso.
Os parâmetros do RSI precisam de otimização, valores inadequados levam a sinais imprecisos.
A perda do corpo do candelabro pode ser muito agressiva, precisa de ajuste.

Orientações de otimização

Otimizar o período de cálculo do desvio-padrão para melhor capturar a volatilidade anormal.
Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar melhores critérios de sobrecompra/supervenda.
Tente combinar outros indicadores como KDJ, MACD para determinar o tempo de reversão.
Otimizar o mecanismo de stop loss, definir o retracement do preço como referência de stop loss.

Conclusão

A estratégia detecta a volatilidade anormal dos preços através do cálculo do desvio padrão da volatilidade dos preços, para capturar oportunidades de reversão. O RSI é combinado para julgar o estado de sobrecompra / sobrevenda para melhorar a precisão de entrada. É usada uma simples direção de candelabro para parar a perda.

/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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