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Estratégia combinada de 123 Reversão e RSI suavizado

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-16 16:27:32
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Resumo

Esta estratégia combina o padrão de reversão 123 e o indicador RSI suavizado para capturar pontos de reversão da tendência com mais precisão para uma taxa de ganho maior.

Estratégia lógica

Identificação de padrão de reversão: sinal de reversão inferior quando os preços de fechamento dos dois dias anteriores formam um ponto alto-baixo e o fechamento do terceiro dia é superior ao do dia anterior.
Indicador RSI suavizado: O RSI suavizado reduz o atraso do RSI normal usando a média móvel ponderada.
Signal de estratégia: O sinal de negociação só é gerado quando o padrão de reversão 123 e os sinais RSI suavizados concordam. Compre quando a reversão 123 mostra o fundo e o RSI cruza o nível alto. Venda quando a reversão 123 forma o topo e o RSI cruza o nível baixo.

Vantagens

A combinação do indicador de tendência RSI e do padrão de reversão pode identificar com precisão os pontos de reversão da tendência.
O RSI suavizado reduz a emissão atrasada do RSI normal.
O padrão de reversão é simples e fácil de identificar.
Os parâmetros flexíveis podem ser ajustados para diferentes instrumentos e prazos.
Fácil de otimizar e melhorar com alta extensibilidade.

Riscos

Uma simples inversão pode causar sinais falsos durante pequenos recuos.
A otimização do RSI suavizada é insuficiente e propensa a sobreajustes.
A confirmação dupla leva a menos sinais comerciais.
Os custos de negociação são ignorados, o que pode impedir que as pequenas contas lucrem.
Não há mecanismo de stop loss para limitar a queda.

Reforço

Otimizar parâmetros RSI suavizados para encontrar a melhor combinação.
Adicionar outros indicadores ou padrões para filtragem de sinais.
Implementar stop loss para controlar a perda de uma única transação.
Considere os custos de negociação, ajuste os parâmetros para diferentes tamanhos de capital.
Parâmetros de ensaio em diferentes instrumentos e prazos para parâmetros ideais.
Adicionar funcionalidade para otimização automática de parâmetros.

Resumo

A estratégia tem uma lógica clara e simples, usando padrão de reversão combinado com indicador de tendência para identificar potenciais reversões de tendência.

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
    CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
    CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
    nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
    pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
    	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.