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Estratégia de negociação de média móvel dupla e de reversão do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-18 11:08:35
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Resumo

Esta estratégia combina médias móveis duplas e o índice de força relativa (RSI) para identificar oportunidades de reversão de curto prazo durante tendências fortes.

Estratégia lógica

Calcular a média móvel simples de 30 dias (SMA) e a média móvel exponencial de 200 dias (EMA) para determinar a direção geral da tendência.
- SMA>EMA sugere uma tendência ascendente
- SMA
Calcule o RSI de 30 dias para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
- RSI <= 53 é considerado sobrevendido
- RSI>=60 é considerado sobrecomprado
Regras de entrada:
- O RSI deve ser calculado de acordo com o RSI.
- O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.
Regras de saída:
- Fechar posição longa para stop loss ou take profit
- Fechar posição curta para stop loss ou take profit

Análise das vantagens

Segue a tendência principal, evita negociar contra a tendência
Configurações RSI conservadoras evitam sinais falsos
Filtro de média móvel dupla melhora a precisão do tempo de entrada
Risco controlado, pequenas retiradas

Análise de riscos

Precisa de mercados de tendências óbvias, menos eficaz em mercados variados
Configurações RSI conservadoras podem perder algumas oportunidades
A colocação de stop loss deve ser razoável para evitar saídas prematuras

Orientações para melhorias

Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar mais oportunidades de entrada
Teste diferentes combinações de médias móveis
Adicionar filtro de tendência, apenas negociar quando a tendência é forte o suficiente
Otimizar a estratégia de stop loss para controlar perdas em transações individuais

Conclusão

A estratégia possui riscos geralmente controláveis, adequados para os traders de posição de médio e longo prazo. Ele negocia com a direção da tendência principal, usa configurações de RSI conservadoras e filtros de média móvel rígidos para evitar falhas, melhorando a taxa de ganho. Há também espaço para potenciais melhorias com ajuste de parâmetros para ganhar mais oportunidades.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)

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