Seguindo a estratégia da Supertrend

Seguindo a estratégia da Supertrend

Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador Supertrend para determinar a direção da tendência usando linhas Supertrend, e tomar linhas Supertrend como linhas de stop loss para implementar uma estratégia de negociação automatizada que segue tendências Supertrend.

Princípio da estratégia

O indicador de Supertrend é calculado a partir do Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) e de um multiplicador, que pode determinar efetivamente a direção da tendência do preço. Quando o preço está acima da linha Supertrend superior, é uma tendência ascendente. Quando o preço está abaixo da linha Supertrend inferior, é uma tendência descendente.

A estratégia primeiro calcula as linhas superiores e inferiores de Supertrend. A linha superior de Supertrend é calculada como a média dos preços mais altos e mais baixos menos o ATR multiplicado por N. A linha inferior de Supertrend é calculada como a média dos preços mais altos e mais baixos mais o ATR multiplicado por N. Onde N é o parâmetro de multiplicador definido pelo usuário.

Em seguida, ele calcula a direção da tendência em relação ao preço. Quando o preço é superior à linha de Supertrend inferior da barra anterior, é definido como uma tendência ascendente. Quando o preço é inferior à linha de Supertrend superior da barra anterior, é definido como uma tendência descendente.

De acordo com a direção da tendência determinada, escolha a linha de Supertrend superior ou a linha de Supertrend inferior como a linha de Supertrend. Quando é uma tendência ascendente, tome a linha de Supertrend superior como a linha de Supertrend. Quando é uma tendência descendente, tome a linha de Supertrend inferior como a linha de Supertrend.

Finalmente, a estratégia toma a linha Supertrend como a linha de stop loss. Ela vai longa quando o preço cruza acima da linha Supertrend e vai curta quando o preço cruza abaixo da linha Supertrend. Ela sai da posição quando o preço toca a linha Supertrend.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Usando o indicador Supertrend para determinar a direção da tendência de preços pode efetivamente seguir as tendências.

2. A linha Supertrend como uma linha de stop loss pode limitar as perdas.

3. A estratégia tem uma baixa de absorção com um rácio Sharpe de 2,51, mostrando um desempenho estável.

4. Existem até 1988 negócios, permitindo a otimização de parâmetros para melhorar a taxa de vitória.

5. Implementa negociações totalmente automatizadas sem intervenção manual.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. O indicador Supertrend é sensível às mudanças de preço e pode gerar mais sinais, reduzindo a lucratividade.

2. É propenso a parar perdas em tendências de variação e não é adequado para produtos laterais.

3. Não considera o impacto de grandes acontecimentos económicos, que podem causar grandes perdas durante esses períodos.

4. A taxa de lucro é de apenas 41% e a taxa de ganhos precisa de melhoria.

5. Os parâmetros devem ser otimizados para diferentes produtos e prazos.

6. É necessária uma gestão rigorosa do dinheiro para evitar perdas excessivas em transacções individuais.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar filtros com outros indicadores para evitar problemas e melhorar a taxa de vitória, como MA, MACD, etc.

2. Aumentar a confirmação da tendência para evitar sinais errados de julgamentos errados da linha Supertrend.

3. Ajustar os parâmetros de acordo com os diferentes produtos e prazos, como ajustar o período ATR.

4. Adicione estratégias para evitar grandes notícias econômicas.

5. Otimizar as estratégias de stop loss através de trailing stop loss, SAR parabólico, etc.

6. Otimizar o dimensionamento das posições com base nas condições de mercado, ajustando as posições para controlar a exposição ao risco.

Conclusão

Esta estratégia projetou uma estratégia simples de tendência baseada no indicador Supertrend com desempenho decente, mas mais sinais de negociação e espaço para melhorar a taxa de vitória. Ao otimizar com outros indicadores para filtragem, ajustando parâmetros para diferentes produtos e aplicando uma gestão prudente do dinheiro, esta estratégia pode se tornar uma estratégia estável de tendência com baixa leve.