Estratégia de ajustamento das bandas de Bollinger

Resumo

Esta estratégia usa o indicador Bollinger Bands para julgamento da tendência, combinado com o indicador RSI para evitar overbuy, bem como filtros de corpo de vela e filtros de cor para validar ainda mais os sinais de negociação.

Princípios

Esta estratégia usa primeiro a faixa inferior do indicador Bollinger Bands. Quando o preço está abaixo da faixa inferior, é considerada uma oportunidade para abrir uma posição. Para evitar overbuy, a estratégia também introduz o indicador RSI, que requer que o RSI seja inferior a 30 para gerar um sinal de compra. Além disso, a estratégia define um filtro de corpo de vela que exige que o corpo do candelabro atual seja maior do que metade do corpo médio dos candelabros nos últimos 10 períodos, a fim de desencadear uma compra. Finalmente, o filtro de cor exige que a vela seja verde (fechando mais alto) para validar ainda mais o momento da compra.

Quando o preço atravessa a faixa inferior das Bandas de Bollinger, o RSI é inferior a 30, o corpo é suficientemente grande e a vela é verde, um sinal de compra é gerado.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode determinar com sucesso o início de uma tendência e entrar no mercado, e sair antes da reversão da tendência, portanto, o potencial de lucro é grande.

1. O indicador Bollinger Bands julga com precisão a direção da tendência. Ele usa a faixa de flutuação de preços para determinar os movimentos de preços, de modo que o uso deste indicador pode determinar efetivamente o início e o fim das tendências.

2. O indicador RSI evita a compra excessiva. O RSI pode medir as condições de sobrecompra e sobrevenda. Usá-lo evita comprar erroneamente durante correções temporárias de preços.

3. O filtro de entidade aumenta a confiabilidade do sinal. Um corpo de vela maior representa um avanço mais poderoso.

4. A filtragem de cores confirma o tempo, só a compra de velas verdes valida o tempo adequado.

5. A vela virando verde indica a reversão da tendência após a compra. Os comerciantes dizem que as tendências se revezam, e a vela virando verde pode julgar o momento da reversão.

Análise de riscos

A estratégia tem também alguns riscos a ter em conta:

1. Possibilidade de sinais falsos das Bandas de Bollinger. Também pode produzir sinais de ruptura falsos quando o mercado oscila.

2. A falta de stop loss pode levar a perdas maiores se os julgamentos estiverem errados.

3. Condições de filtragem muito rigorosas perdem oportunidades de compra.

4. Os parâmetros e as configurações do filtro precisam de otimização e verificação, os resultados reais de negociação também precisam de verificação.

5. Candela virando verde não é confiável para determinar reversões.

Para os riscos, o stop loss pode controlar perdas, otimizar filtros reduz compras perdidas, usar vários indicadores verifica sinais e verificar resultados em negociação ao vivo.

Orientações para melhorias

A estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Optimize os parâmetros da banda de Bollinger para melhores configurações. Teste diferentes períodos, múltiplos de desvio padrão, etc.

2. Teste osciladores diferentes em vez do RSI, por exemplo, KDJ, Williams %R, etc.

3. Adicione stop loss para controlar riscos, defina paradas razoáveis com base em dados de backtest.

4. Otimizar os parâmetros de condição do filtro, testar diferentes tamanhos e períodos do filtro do corpo.

5. Incorporar outros indicadores para confirmar sinais, por exemplo, indicadores de confirmação volume-preço.

6. Teste diferentes sinais de reversão, por exemplo, cruzes da média móvel para determinar a reversão da tendência.

7. Teste em diferentes produtos e prazos. Avalie a estratégia em diferentes mercados.

Conclusão

Em geral, a estratégia tem uma tendência relativamente forte após a capacidade e adaptabilidade. Os pontos fortes principais são o uso de Bandas de Bollinger para determinar a direção da tendência e o uso de RSI e filtros para garantir o tempo. Mas também há certos riscos que precisam de otimização e teste direcionados. Se os parâmetros e regras podem ser verificados, pode alcançar bons resultados na negociação ao vivo.