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Estratégia das bandas de Bollinger de reversão média

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-25 11:04:13
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Resumo

A estratégia Bollinger Bands de reversão média utiliza o indicador Bollinger Bands para medir a volatilidade do mercado e as médias móveis para determinar a tendência, tomando as operações de tendência durante períodos de baixa volatilidade para lucrar com a tendência, evitando a aleatoriedade excessiva.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a média móvel e as faixas superior/inferior que representam um certo multiplicador do desvio padrão acima e abaixo da média móvel, formando as faixas de Bollinger.

A estratégia é longa quando o preço ultrapassa a faixa inferior em uma média móvel de tendência de alta e é curta quando o preço ultrapassa a faixa superior em uma média móvel de baixa.

A vantagem desta abordagem consiste em participar na tendência durante períodos de baixa volatilidade, evitando flutuações aleatórias excessivas dos preços e aumentando a probabilidade de lucro.

Análise das vantagens

  1. A negociação da tendência de baixa volatilidade reduz a aleatoriedade e aumenta a estabilidade

Ao negociar apenas a tendência quando as Bandas de Bollinger se contraem e a volatilidade diminui, a estratégia evita períodos incertos de alta volatilidade, reduzindo a aleatoriedade e aumentando a estabilidade.

  1. A média móvel auxilia no julgamento da tendência, melhorando a precisão

A média móvel, além das bandas de Bollinger que medem a volatilidade, ajuda a determinar a direção da tendência, com os dois se validando e melhorando a precisão.

  1. Controlo de risco de perda de paragem integrado

A estratégia define níveis de stop loss nas faixas para cada negociação, permitindo paradas rápidas e controle de risco.

Análise de riscos

  1. Risco de erro de avaliação da tendência

A direção da média móvel pode mudar durante a contração da faixa, levando a um julgamento incorreto da tendência e a perdas.

A adição de outros indicadores para confirmar a tendência pode ajudar a minimizar este risco.

  1. Risco excessivo de volatilidade da faixa

Se as faixas forem demasiado largas devido a um multiplicador excessivo do desvio-padrão, as transacções ineficazes serão muito frequentes.

A otimização do parâmetro ou a adição de filtros de limiar de largura de banda podem melhorar isso.

  1. Risco de falha de ruptura

O preço pode deixar de evoluir depois de quebrar as bandas, causando perdas.

Usar apenas intervalos de fechamento ou adicionar confirmação de volume pode reduzir o fracasso das rupturas.

Orientações de otimização

  1. Adicionar mais confirmações de indicadores

A adição de indicadores como MACD e KDJ para confirmar os sinais da média móvel melhora a precisão.

  1. Otimizar parâmetros

O backtesting para encontrar a média móvel ideal e os parâmetros do multiplicador de desvio padrão melhora o desempenho.

  1. Otimizar o tempo de entrada

Usar apenas intervalos de fechamento ou adicionar filtros de volume melhora o timing.

  1. Otimizar a estratégia de stop loss

Paradas de atraso e paradas de movimento podem ajudar a bloquear os lucros e evitar a devolução de ganhos.

Conclusão

A estratégia de bandas de Bollinger de reversão média usa as bandas de forma inteligente para identificar períodos de baixa volatilidade e a média móvel para determinar a direção da tendência, participando das tendências quando a volatilidade diminui. Isso filtra aleatoriedade excessiva e aumenta a estabilidade. A estratégia tem vantagens, mas também riscos a serem cuidados.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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