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Tendência do RSI seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-26 15:44:15
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Resumo

Esta estratégia projeta um sistema de negociação simples baseado no indicador RSI, que pode determinar a direção da tendência do mercado através do RSI e implementar posições longas e curtas automatizadas dentro de um intervalo de datas específico.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza o indicador RSI para determinar a tendência do mercado e as Bandas de Bollinger para confirmar zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Em primeiro lugar, o valor do RSI é calculado. As faixas superior e inferior das Bandas de Bollinger são calculadas com base na média móvel e no desvio padrão do RSI. O RSI flutua entre 0-1, e as Bandas de Bollinger identificam zonas de sobrecompra e sobrevenda através do desvio padrão.

Quando o RSI atravessa da faixa inferior para a superior, um sinal de compra é gerado. Quando o RSI atravessa da faixa superior para a inferior, um sinal de venda é gerado, para seguir a tendência. Depois de entrar no mercado, não há stop loss ou take profit até que as posições sejam fechadas no final do intervalo de datas especificado.

A estratégia usa simples e eficazmente o RSI para determinar a direção da tendência e as Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de negociação específicas.

Análise das vantagens

  • Usar o RSI para determinar a direção da tendência é simples e eficaz
  • A combinação de bandas de Bollinger para confirmar sinais de negociação evita falsos breakouts
  • A definição do intervalo de datas de negociação ajuda a evitar riscos de mercado
  • Sem stop loss ou take profit, maximiza a tendência seguinte
  • Ajuste flexível dos parâmetros, adapta-se a vários ambientes de mercado

Riscos e otimização

  • O mercado pode ter oscilações violentas, levando a perdas
  • Não haverá stop loss ou take profit para controlar eficazmente os riscos
  • Configurações incorretas dos parâmetros podem causar excesso de negociação ou oportunidades perdidas

Orientações de otimização:

  • Adicionar stop loss e take profit para controlar os riscos
  • Otimize as configurações dos parâmetros para melhorar a taxa de vitória
  • Adicionar outros indicadores para filtrar sinais e evitar falhas
  • Ajuste dinâmico do dimensionamento da posição

Resumo

Em resumo, esta é uma estratégia de tendência muito simples e direta. Usando o RSI para determinar a tendência, as Bandas de Bollinger para filtrar sinais e definir o intervalo de data de negociação, pode efetivamente seguir as tendências e controlar riscos. Mas a estratégia pode ser otimizada ainda mais.


/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)

//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf

// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)

plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)

//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()

Mais.