Compre a estratégia de queda de vários prazos

Resumo

A estratégia multi-frame buy dip é uma estratégia de negociação automatizada relativamente simples que pode gerar lucros impressionantes, especialmente durante períodos de tendência de alta.

A estratégia detecta quedas repentinas de preço no período de 1 hora quando o preço aumentou significativamente nas últimas 12 horas.

A configuração do script é otimizada no período de tempo de 30 minutos.

O sistema desencadeia um sinal de compra quando:

• O preço cai 1% em relação às duas velas anteriores (1 hora = duas velas de 30 minutos)
• O preço subiu 3% nas últimas 12 horas (vinte e quatro velas de 30 minutos equivalem ao período de tempo desejado)

Esta configuração foi otimizada executando mais de 150 backtests em mais de 20 pares de negociação de criptomoedas diferentes.

A estratégia assume que cada ordem seja negociada com 30% do capital disponível. Uma taxa de negociação de 0,1% é levada em conta. A taxa é alinhada com a taxa base aplicada no Binance, a maior exchange de criptomoedas.

Estratégia lógica

A ideia central da estratégia de compra de queda de vários prazos é combinar os prazos de longo prazo e curto prazo para determinar os sinais de entrada.

Em primeiro lugar, verifica o período de 1 hora para ver se há uma queda súbita do preço.

Em segundo lugar, verifica o período de 12 horas para ver se há uma tendência de alta significativa a longo prazo.

Só quando houver uma queda a curto prazo e uma tendência de alta a longo prazo, um sinal de compra será acionado.

Esta combinação evita a compra cega de uma tendência de baixa a longo prazo, ao mesmo tempo em que captura oportunidades de retração a curto prazo.

Tecnicamente, a estratégia utiliza doisperc_change()Quando as duas condições são cumpridas, um sinal de compra é acionado.

Análise das vantagens

A maior vantagem da estratégia de compra de queda de vários prazos é que pode determinar efetivamente tendências e capturar oportunidades de retração.

1. A combinação de dois prazos evita a compra de uma tendência de baixa a longo prazo, reduzindo perdas desnecessárias.

2. O quadro de tempo de curto prazo capta retrações súbitas que proporcionam preços de entrada mais baixos.

3. Os parâmetros testados e otimizados tornam a estratégia mais adequada para a alta volatilidade das criptomoedas.

4. As taxas de negociação são consideradas, tornando as simulações mais próximas da negociação real.

5. A lógica simples e a configuração de parâmetros tornam-no fácil de entender e ajustar.

6. É amplamente aplicável a diferentes pares de negociação com elevada flexibilidade.

Análise de riscos

A estratégia de compra a longo prazo também apresenta alguns riscos, principalmente nos seguintes domínios:

1. Não é possível evitar completamente os riscos de falha de ruptura, os retrabalhos a curto prazo podem ser inversões de tendência.

2. Os parâmetros fixos podem não se adaptar plenamente às alterações do mercado, exigindo ajustamentos.

3. Os backtests sempre funcionam bem em simulações, existem diferenças na negociação ao vivo.

4. Há um risco de atraso de tempo em não encontrar os pontos de entrada ideais durante as flutuações de preços.

5. Uma única estratégia é propensa a riscos sistémicos.

6. A negociação de alta frequência aumenta a carga das taxas de negociação.

Para os riscos, podem ser consideradas algumas medidas de otimização:

1. Adicionar mais indicadores para determinar tendências de curto e longo pra melhorar a precisão.

2. Otimizar os parâmetros para que se adaptem mais dinamicamente aos mercados.

3. Estratégias de teste em ambiente vivo para medir diferenças de backtests.

4. Ajustar os prazos adequadamente para reduzir os problemas de atraso.

5. Utilize múltiplas estratégias não correlacionadas para diversificar os riscos sistémicos.

6. Configure o stop loss adequado e tire lucro para controlar o risco por negociação.

Orientações de otimização

Ainda há muito espaço para a otimização da estratégia de compra de vários prazos, principalmente nessas áreas:

1. Adicione mais indicadores como Bollinger Bands, RSI etc. para melhorar a estabilidade.

2. Incorporar modelos de aprendizagem de máquina para otimização de parâmetros dinâmicos para se adaptar aos mercados em evolução.

3. Otimizar o stop loss e adotar estratégias de lucro para reduzir o risco por negociação.

4. Backtest em mais pares de negociação e prazos para encontrar conjuntos de parâmetros ideais.

5. Incorporar a variação de volume para evitar sinais falsos das operações de arbitragem.

6. Adicionar módulos de gestão de riscos, como a alocação de ativos, o dimensionamento de posições, etc., para controlar o risco global.

7. Explorar outros tipos de estratégia algorítmica, como tendência de seguimento, arbitragem, etc. para diversificação.

8. Pesquise combinações mais complexas de vários prazos para encontrar conjuntos ideais.

9. Incorporar elementos de negociação de notícias utilizando eventos como motores de negociação.

Com essas técnicas de otimização, a estratégia pode se tornar mais robusta, inteligente e abrangente para a complexidade dos mercados de criptomoedas.

Conclusão

Em geral, a estratégia multi-frame buy dip é um sistema de negociação de curto prazo muito prático. Ele olha para as dimensões de tempo de curto e longo prazo simultaneamente para melhorar a precisão, mantendo-se relativamente eficiente.

Mas como qualquer estratégia mecânica, ela tem limitações que exigem que o comerciante permaneça racional e otimizar continuamente e se adaptar aos mercados em mudança.

Em conclusão, a estratégia multi-frame buy the dip fornece um excelente modelo para negociação algorítmica. Resume os pontos-chave como escolha de prazos, configuração de parâmetros, backtesting, controle de risco, etc. Aplicar essa estratégia de forma sensata e melhorá-la através da prática pode ajudar os traders a entender as pistas essenciais em meio a um mar de dados e alcançar um alfa consistente nos mercados.