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Estratégia de explosão de impulso da banda de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-31 15:54:41
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Resumo

Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para julgar as tendências, comparando flutuações dentro e fora das bandas, e usa indicadores de momento para seguir a tendência.

Princípios

A estratégia consiste nas seguintes partes principais:

  1. Configurações das bandas de Bollinger: bandas grandes com comprimento 40, bandas pequenas com comprimento 20, largura de banda é de 2 desvios padrão.

  2. Julgamento da explosão da banda: Se a banda superior grande está abaixo da banda superior pequena, e a banda inferior grande está acima da banda inferior pequena, isso indica maior volatilidade e gera novos sinais de direção da tendência.

  3. Indicador de Momento: 240 período de tempo 14 EMA julga a direcção da tendência.

  4. ATR stop loss e take profit: ATR 14 vezes para a distância stop loss, take profit é 1,5 vezes a distância stop loss.

A estratégia julga primeiro se a banda explode, em seguida, determina longo ou curto com base na direção do momento.

Vantagens

  1. Usando bandas de Bollinger duplas pode comparar a volatilidade entre os intervalos de tempo, para determinar pontos de explosão da tendência.

  2. Usar indicadores de impulso evita ser enganado por mercados variados.

  3. Paradas ATR ajusta a distância de paragem com base na volatilidade do mercado.

  4. Relação razoável entre risco e recompensa, não muito agressiva ou conservadora.

Riscos

  1. Pode ficar preso em mercados variados sem tendências claras, pode otimizar parâmetros de impulso para reduzir sinais falsos.

  2. As paradas ATR podem ser muito conservadoras.

  3. Os múltiplos ATR fixos podem não ser adequados a todos os produtos.

  4. A eficácia do Bollinger duplo não está comprovada.

Orientações de otimização

  1. Teste diferentes parâmetros de momento para encontrar combinações ideais.

  2. Tente diferentes métodos de paragem, como paradas traseiras, ATR adaptativo.

  3. Fazer com que os múltiplos ATR sejam ajustáveis com base nas condições do produto e do mercado.

  4. Teste diferentes indicadores de canal para maior estabilidade.

  5. Considere a adição de gestão de compostos para um melhor controle de lucros.

  6. Filtrar sinais de entrada por oscilações, tempo etc. para melhorar a taxa de vitória.

Conclusão

A lógica da estratégia é clara, usando o Bollinger duplo para determinar a explosão da tendência é o maior destaque. Mas as otimizações ainda são necessárias em paradas, canais, gerenciamento de risco, etc. para tornar os parâmetros mais adaptáveis em diferentes condições de mercado.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")

// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions. 
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT") 
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT") 
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")

//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //

// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0

//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2

//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4

//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //


// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
    if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
        if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
            true
        else
            false
    else
        na
// === /FUNCTIONS/ === //


// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev

//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev

bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)

//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na

////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti

if riskManagementRule == riskManagementRule1
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na

if riskManagementRule == riskManagementRule2
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //


// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
    isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)

isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]  

//SMT
isEmaLong = emaTrend == up 
isEmaShort = emaTrend == dn

//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //


// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
    strategy.entry("LongEntry", strategy.long,  comment="LongEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2
        strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
    strategy.entry("ShortEntry", strategy.short,  comment="ShortEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2	        
        strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
    if(isAtrLongStop)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrShortStop)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrLongLimit)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
    if(isAtrShortLimit)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
//  === /TRADE/ === //


// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)

plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //
Mais.

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