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Estratégia de volatilidade do indicador duplo Rose Cross Star

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-31 17:33:10
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Resumo

Esta estratégia identifica oportunidades de negociação através da combinação de bandas de Bollinger e um índice de força relativa (RSI) modificado. Os resultados dos testes de retorno demonstram sua lucratividade geral e alta taxa de ganho.

Estratégia lógica

Seleção de indicadores

A estratégia utiliza Bandas de Bollinger com um multiplicador de desvio padrão de 2 e RSI com um período de 14.

Regras de entrada

Vá longo quando o preço ultrapassar a faixa inferior de Bollinger e o RSI estiver abaixo de 30 (zona de sobrevenda).
Faça curto quando o preço ultrapassar a faixa superior de Bollinger e o RSI estiver acima de 70 (zona de sobrecompra).

Regras de saída

Fechar posições longas com um stop loss ou quando o preço ultrapassar a faixa superior de Bollinger.
Fechar posições curtas com um stop loss ou quando o preço ultrapassar a banda inferior de Bollinger.

Vantagens

A combinação de dois indicadores melhora a precisão da estratégia.
Os parâmetros de indicadores otimizados proporcionam uma robusta adaptabilidade.
Os sinais de fuga são claros e fáceis de implementar.
Controle eficaz da redução e das perdas.
Os sinais visuais simplificam a execução das transacções.

Riscos

A compressão de bandas pode causar falsas rupturas.
Venda frequente possível em mercados limitados a intervalos.
Gerenciar os custos das transacções, alargar as distâncias das paradas.

Melhorias

Teste a EMA e outros indicadores para gerar faixas.
Adicionar filtros de volume ou de MA para evitar falhas.
Configure banda e distâncias de parada com base no ATR.
Adicione o filtro de tendência para reduzir as serras.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes das Bandas de Bollinger e do RSI para a negociação de tendências e breakouts.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)

// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)

// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30

longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought

longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)

if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)

if (longExit)
    strategy.close("Compra")

if (shortExit)
    strategy.close("Venta")

// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)

Mais.