Tendência da média móvel do casco seguindo a estratégia

Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador de média móvel Hull para construir uma tendência após o sistema de negociação.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa a média móvel de Hull como principal indicador técnico. A média móvel de Hull foi proposta pelo comerciante americano Alan Hull em 2005.

Especificamente, a média móvel de Hull contém duas médias - uma é a média móvel MA ((n) do período n, a outra é a média móvel MA ((n/2) do período n/2. A diferença entre as duas médias móveis forma a curva de diferença de Hull.

Quando a curva de Hull desce, a média móvel do período mais curto cruza acima da média móvel do período mais longo, dando um sinal longo.

Esta estratégia define o período n da curva de Hull para 16. Calcula o MA de 8 períodos (n/2=8), o MA de 16 períodos e a diferença entre eles para obter a curva de Hull. Em seguida, leva o MA de 4 períodos (raiz quadrada de n=4) da própria curva de Hull. Quando a curva de Hull cruza para cima, ela vai longa. Quando a curva de Hull cruza para baixo, ela vai curta.

Análise das vantagens

Em comparação com as médias móveis ordinárias, a média móvel Hull tem as seguintes vantagens:

1. Usando uma função de raiz quadrada, a curva Hull abraça a ação do preço mais perto e é mais rápida para capturar inversões de tendência.

2. A curva de Hull pode filtrar algum ruído e evitar trocas desnecessárias.

3. A curva Hull precisa apenas de um parâmetro n, tornando a otimização mais fácil.

4. O valor n da curva Hull pode ser ajustado para diferentes mercados e personalizado para se adequar a diferentes instrumentos.

5. O sistema Hull é robusto e evita a selecção manual, aderindo à consistência dos sistemas de negociação mecânicos.

Análise de riscos

Apesar das suas vantagens em relação aos sistemas de médias móveis, o sistema Hull carrega ainda os seguintes riscos:

1. Como uma estratégia de perseguição de tendências, os sistemas Hull são propensos a parar durante mudanças drásticas de tendência.

2. A resposta rápida das curvas de Hull pode aumentar a frequência das transacções e conduzir a uma sobrecompra.

3. Ter apenas um parâmetro n pode levar a riscos de ajustamento da curva devido à otimização excessiva.

4. O sistema Hull funciona menos bem para instrumentos com elevada volatilidade.

Orientações para melhorias

Com base nas limitações acima referidas, a estratégia da média móvel de Hull pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adicione filtros com indicadores adicionais para evitar falsos cruzes. MACD, KD etc. pode ajudar a medir a tendência.

2. Adicionar estratégias de stop loss para controlar a perda de uma única transação, por exemplo, com trailing stops ou take profit stops.

3. Otimize a seleção de parâmetros n para evitar a otimização excessiva.

4. Usar modelos de aprendizagem de máquina como RNNs para otimizar dinamicamente os valores dos parâmetros.

5. Otimizar os parâmetros separadamente para diferentes instrumentos utilizando a adaptação de aprendizado de máquina.

6. Otimizar o dimensionamento das posições para reduzir a frequência de negociação.

Conclusão

O Hull Moving Average é uma estratégia típica de seguir tendências. Apesar de suas vantagens em relação aos MAs, ele ainda enfrenta problemas como otimização excessiva e overtrading. Podemos melhorar a estratégia por meio da otimização de parâmetros, stop losses, dimensionamento de posições, etc. O sistema Hull é simples e prático. Merece mais pesquisa e aprimoramento incorporando mais indicadores e técnicas para construir um sistema de negociação robusto.