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Estratégia de inversão de rastreamento de canal duplo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 16:31:50
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Resumo

A estratégia de reversão de rastreamento de canal duplo é uma estratégia de negociação de reversão que combina bandas de Bollinger, canais de Keltner e indicadores de momento.

Estratégia lógica

Calcular as faixas média, superior e inferior para as faixas de Bollinger
- Banda média usa SMA de fechamento
- As bandas superior e inferior são a banda média ± múltiplo do desvio-padrão ajustável
Calcular as faixas média, superior e inferior para os canais de Keltner
- Banda média usa SMA de fechamento
- As faixas superior e inferior são a faixa média ± múltiplo ATR ajustável
Determine se as bandas de Bollinger estão dentro dos canais de Keltner
- Apertar quando o BB inferior > KC inferior e o BB superior < KC superior
- Se não, afasta-te.
Calcular a inclinação de regressão linear val de fechamento em relação aos pontos médios BB e KC
- Val > 0 indica que o fechamento está a aumentar, val < 0 significa que está a diminuir
Calcular o ROC e a EMA do ROC para fechar
- Determinar se a taxa de variação excede o limiar ajustável
- Acima do limiar indica a tendência existente
Quando em compressão, longo quando val > 0 e ROC excede o limiar
- E vice-versa, para abreviar.
Estabelecer condições de stop loss e take profit

Vantagens

Melhoria da precisão através da combinação do sistema de canal duplo para reversão
Evitar sinais falsos usando regressão linear e taxa de mudança
Parâmetros flexíveis e ajustáveis para otimização entre produtos
Controlo eficaz do risco por transação com stop loss/take profit
Dados de backtest suficientes para validar a viabilidade da estratégia

Riscos e soluções

Apertar nem sempre leva a uma reversão eficaz
- Otimizar os parâmetros e reforçar os critérios de compressão
Falsas fugas geram sinais errados.
- Adicionar regressão linear para determinar a direção da tendência
Perda de parada demasiado ampla levando a perdas individuais excessivas
- Otimizar pontos de stop loss e controle por perda de negociação
Períodos de ensaio insuficientes
- Expandir os testes para mais períodos para provar a viabilidade a longo prazo

Oportunidades de melhoria

Optimização de parâmetros para mais produtos
Adicionar aprendizado de máquina para identificação de suporte/resistência
Incorporar a alteração de volume para melhorar a validade da ruptura
Realizar análises de vários prazos para determinar a persistência da tendência
Otimizar o stop loss/take profit dinâmico

Conclusão

A estratégia de reversão de rastreamento de canal duplo utiliza indicadores como bandas de Bollinger e canais de Keltner para a negociação de reversão. Com otimização de parâmetros, pode ser adaptada em diferentes produtos para identificar a validade da ruptura até certo ponto.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Credit for the initial Squeeze Momentum code to LazyBear, rate of change code is from Kiasaki
strategy("Squeeze X BF 🚀", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2012, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// Squeeeeze ///////////////
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(22, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
 
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
 
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)

///////////// Rate Of Change ///////////// 
roclength = input(30, minval=1), pcntChange = input(7, minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

/////////////// Strategy ///////////////
long = val > 0 and isMoving()
short = val < 0 and isMoving()

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

sl_inp = input(100.0, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(5000.0, title='Take Profit %') / 100
 
take_level_l = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
take_level_s = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("Long",  strategy.long, when=long)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("Long Ex", "Long", stop=long_sl, limit=take_level_l, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("Short Ex", "Short", stop=short_sl, limit=take_level_s, when=since_shortEntry > 0)
    
/////////////// Plotting ///////////////
bcolor = iff(val > 0, iff(val > nz(val[1]), color.lime, color.green), iff(val < nz(val[1]), color.red, color.maroon))
plot(val, color=bcolor, linewidth=4)
bgcolor(not isMoving() ? color.white : long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=50)
hline(0, color = color.white)

Mais.