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Estratégia de ruptura do pivô intradiário

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-03 16:35:15
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação com base em quebras de preços dentro de um período de tempo especificado.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a maior alta e a menor baixa do preço dentro de um determinado período de tempo, conhecidos como pivot high e pivot low, para medir os movimentos de preços.

Especificamente, ele calcula a maior alta das N barras passadas como a alta do pivô e a menor baixa das barras M passadas como a baixa do pivô. Um sinal longo é gerado quando a alta da barra atual quebra acima da alta do pivô. Um sinal curto é gerado quando a baixa da barra atual quebra abaixo da baixa do pivô.

Após a entrada, a estratégia usa o ATR para stop loss e stop loss intradiário.

A estratégia capta efetivamente as tendências usando breakouts de preços simples durante certos períodos, tornando-a ideal para negociação intradiária.

Vantagens

  • Captura as alterações de tendência de forma fiável utilizando os deslocamentos de preços
  • Implementação simples com dados OHLC básicos
  • Gestão de riscos de stop loss e stop loss intradiários razoáveis
  • Evitar riscos overnight adequados para negociações intradiárias
  • Poucos parâmetros fáceis de otimizar

Riscos e atenuações

  • Possível atraso, pode perder o início da tendência inicial

    Ajustar o prazo ou combinar outros indicadores para a entrada

  • Mais sinais falsos quando a tendência não é clara

    Ajuste os parâmetros, adicione filtros como indicadores, volume, etc.

  • Custos de capital mais elevados para a negociação intradiária ativa

    Ajustar o tamanho da posição, prorrogar o período de retenção

  • Confiança na otimização de parâmetros

    Adaptar os parâmetros à mudança das condições do mercado utilizando o aprendizado de máquina, etc.

Oportunidades de melhoria

  • Teste outros dados de preços, como preço típico, preço médio, etc.

  • Adicionar filtros como volume, volatilidade

  • Tente diferentes combinações de parâmetros

  • Incorporar indicadores de tendência para determinar a direção

  • Optimização automática de parâmetros usando aprendizado de máquina

  • Expandir para vários prazos para melhor entrada

Conclusão

A estratégia possui uma lógica clara e concisa, capitalizando efetivamente as rupturas de preço para capturar tendências de curto prazo com bons fatores de lucro. Com poucos parâmetros ajustáveis fáceis de testar e otimizar, é bem adequado para negociação intradiária.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//   ____________        _________           _____________
//  |____________|      ||________|          ||__________|
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||
//       ||     H E     ||________   U L L   ||       H A R T I S T
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||__________
//       ||             ||________|          ||__________|
  
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)

// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //

EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")

var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true

// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)

plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')

// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1

// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2

longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH

// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //

ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)

pvt_condition1 = not na(ph)

upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]

pvt_condition2 = not na(pl)

lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]

// Signals
long  = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)

plot(upper_price, color= close > ema1  ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')

plot(lower_price,  color= close <  ema1  ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')


// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
 

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" ,  stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)

// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS  <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)
Mais.

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