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Estratégia de tendência ascendente de dupla média móvel cruzada persistente

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 10:47:48
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação que utiliza padrões de cruzamento médio móvel junto com tendência de alta persistente para entrar em negócios. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento, um sinal de cruzamento dourado é gerado. Se a tendência de alta persistir após o cruzamento, uma posição longa pode ser aberta. Quando o preço sobe para os níveis de stop loss ou take profit, a posição pode ser fechada para stop loss ou take profit.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente no cruzamento da média móvel para os sinais de entrada. Especificamente, um MA rápido (MA1) e um MA lento (MA2) são definidos.

Para evitar falsos sinais de cruzamento de curto prazo, um limiar de ângulo é adicionado, de modo que um sinal de compra só seja acionado quando o ângulo MA2 estiver acima de um limiar definido.

A estratégia também define um stop loss e take profit. O stop loss evita perdas em caso de reversão súbita do mercado, enquanto o take profit bloqueia os lucros. Eles são definidos como uma faixa percentual do preço de entrada.

Quando o preço sobe para obter lucro, a estratégia fechará longa para obter lucro.

Análise das vantagens

Trata-se de uma estratégia de tendência simples e intuitiva, com as seguintes vantagens:

  1. A combinação MA filtra o ruído do mercado e bloqueia a direcção da tendência
  2. O limiar de ângulo evita ser enganado por oscilações de curto prazo
  3. O comércio bidirecional permite tirar proveito de mercados de gama limitada
  4. Risco de paralisação e controlo do lucro

Análise de riscos

Há alguns riscos a ter em conta:

  1. Os MAs têm atraso e podem perder pontos de virada
  2. O stop loss não é garantido, pode ser feito em mercados rápidos
  3. A negociação de dupla margem duplica o risco, o momento da entrada curta é fundamental.
  4. Mal ajuste de parâmetros como os períodos de MA podem afetar os resultados

Áreas de melhoria

Algumas formas de otimizar ainda mais a estratégia:

  1. Adicionar filtros de tendência como MACD, Bollinger para melhorar a precisão
  2. Usar o aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente os períodos de MA
  3. Otimizar as configurações de stop loss e take profit, por exemplo, trailing stops
  4. Adicionar dimensionamento de posição para limitar perdas
  5. Medir a força da tendência com o ADX para a posição de reversão média do tamanho

Conclusão

Em geral, esta é uma tendência simples e prática após a estratégia. Tem prós, mas também riscos. Mais refinamentos como ajuste de parâmetros, indicadores ideais, configurações de stop loss, etc. podem melhorá-lo. Mas nenhuma estratégia elimina completamente o risco sistêmico. A gestão de risco é fundamental para uma negociação prudente.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//written by markjames12210@gmail.com
//@version=5
strategy(title="MJ-Dual Moving Average",initial_capital=10000,overlay=false)

// import TradingView/ZigZag/6 as ZigZagLib 

// // Create Zig Zag instance from user settings.
// var zigZag = ZigZagLib.newInstance(
//   ZigZagLib.Settings.new(
//       input.float(5.0, "Price deviation for reversals (%)", 0.00001, 100.0, 0.5, "0.00001 - 100"),
//       input.int(10, "Pivot legs", 2),
//       input(#2962FF, "Line color"),
//       input(true, "Extend to last bar"),
//       input(true, "Display reversal price"),
//       input(true, "Display cumulative volume"),
//       input(true, "Display reversal price change", inline = "priceRev"),
//       input.string("Absolute", "", ["Absolute", "Percent"], inline = "priceRev"),
//       true)
//  )

// // Update 'zigZag' object on each bar with new ​pivots, ​volume, lines, labels.
// zigZag.update()
// // plot(zigZag.pivots, "zigZag")

ma1= ta.sma(close,8)
ma2= ta.sma(close,21)

angleCriteria = input.int(title="Angle", defval=7, minval=1, maxval=13)

i_lookback   = input.int(2,     "Angle Period", minval = 1)
i_atrPeriod  = input.int(10,    "ATR Period",   minval = 1)
i_angleLevel = input.int(6,     "Angle Level",  minval = 1)
i_maSource   = input.source(close, "MA Source")
TP = input.float(1, "TP", minval = 0.1)
SL = input.float(1, "SL", minval = 0.1)

f_angle(_src, _lookback, _atrPeriod) =>
    rad2degree = 180 / 3.141592653589793238462643  //pi 
    ang = rad2degree * math.atan((_src[0] - _src[_lookback]) / ta.atr(_atrPeriod)/_lookback)
    ang
_angle = f_angle(ma2, i_lookback, i_atrPeriod)
plot(ta.atr(i_atrPeriod), "atr")
// plot(ma1,color=#FF0000)
// plot(ma2,color=#00FF00)

crosso=ta.crossover(ma1,ma2) 
crossu=ta.crossunder(ma1,ma2)

_lookback = 15

f_somethingHappened(_cond, _lookback) =>
    bool _crossed = false
    for i = 1 to _lookback
        if _cond[i]
            _crossed := true
    _crossed
    
longcrossed = f_somethingHappened(crosso,_lookback)
shortcrossed = f_somethingHappened(crossu,_lookback)

atr_factor = 1
atr = ta.atr(i_atrPeriod)
e = atr * atr_factor 

afr = close 
afr := nz(afr[1], afr)

atr_factoryHigh = close + e
atr_factoryLow = close - e 

if atr_factoryLow > afr 
    afr := atr_factoryLow
if atr_factoryHigh < afr 
    afr := atr_factoryHigh

// plot(afr, "afr", display = display.data_window)
// plot(atr_factoryHigh, "afr", color = color.yellow, display = display.all)
// plot(atr_factoryLow, "afr", color = color.green, display = display.all)


inLong() => strategy.position_size > 0
inShort() => strategy.position_size < 0
inZero() => not inLong() and not inShort()

long = longcrossed and _angle > angleCriteria
short= shortcrossed and _angle < -(angleCriteria)

plotshape(long, "Buy", shape.arrowup, location.belowbar, color = #FF0000)
plotshape(short, "Sell", shape.arrowdown, location.abovebar, color = #00FF00)

var longTp = 0.0
var longSl = 0.0
var shortTp = 0.0
var shortSl = 0.0
[b_middle, b_high, b_low] = ta.bb(close, 20, 2)
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)

if inZero()
    if short
        longTp := close * (1 + TP/100)
        longSl := close * (1 - SL/100)
        strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))
    if long
        shortTp := close * (1 - TP/100)
        shortSl := close * (1 + SL/100)
        strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))

if inLong()
    // if close - entry_price > close * 0.005
    //     longSl := entry_price + close * 0.001
    if high > longTp
        strategy.close("LONG")
        if (close - open) > close * 0.014
            shortTp := close * (1 - TP/100)
            shortSl := close * (1 + SL/100)
            strategy.entry("SHORT",strategy.short, comment = "tp:" + str.tostring(shortTp) + " sl:" + str.tostring(shortSl))

    if close < longSl
        strategy.close("LONG")
    if open >= b_high and close >= b_high
        strategy.close("LONG")
    // if high > b_high and entry_price < high
    //     strategy.close("LONG")


if inShort()
    // if entry_price - close > close * 0.005
    //     shortSl := entry_price - close * 0.001
    if low < shortTp
        strategy.close("SHORT")
        if (open - close) > close * 0.014
            longTp := close * (1 + TP/100)
            longSl := close * (1 - SL/100)
            strategy.entry("LONG",strategy.long, comment = "tp:" + str.tostring(longTp) + " sl:" + str.tostring(longSl))


    if close > shortSl
        strategy.close("SHORT")
    if open < b_low and close < b_low
        strategy.close("SHORT")
    // if low < b_low and entry_price > low
    //     strategy.close("SHORT")
Mais.

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