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RSI Rápido Controlo do Risco Estratégia de Negociação de Futuros Compostos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13
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Resumo

Esta estratégia é projetada para a plataforma de negociação à vista BitMEX. Ao analisar o indicador RSI rápido e combinar vários indicadores técnicos para sinais de tela, ela realiza uma negociação de rastreamento de tendências eficiente. A estratégia também define mecanismos de gerenciamento de risco e stop loss para controlar efetivamente os riscos de negociação.

Estratégia lógica

Calcule o RSI rápido com parâmetros de 7 dias e linha de sobrecompra 25, linha de sobrevenda 75. Quando o RSI cruza a linha de sobrecompra, é um sinal de sobrecompra. Quando o RSI cruza abaixo da linha de sobrevenda, é um sinal de sobrevenda.
Requer abertura como vela de baixa com comprimento do corpo não inferior a 20% do comprimento médio do corpo de ontem.
Configure o filtro na cor do candelabro. Exige que as últimas 4 velas sejam de baixa quando estiver indo curto, e as últimas 4 velas sejam de alta quando estiver indo longo.
Configure a lógica de stop loss, feche a posição quando o preço se mover em direção desfavorável.
Configure o mecanismo anti-serradura, só receba sinal quando o preço se recuperar para parar o nível de perda após o movimento inicial.
Use uma percentagem fixa do capital para cada negociação e duplique o tamanho da posição após cada perda.

Análise das vantagens

Os parâmetros RSI rápidos definidos razoavelmente podem capturar rapidamente tendências.
O filtro de várias camadas aumenta a taxa de vitória reduzindo o número de transações.
Mecanismo de stop loss integrado com limites de perda por transação.
O dimensionamento dinâmico das posições permite uma gestão moderadamente agressiva do capital.
O prazo de negociação personalizável evita o ruído dos grandes eventos.

Riscos e optimizações

A alta velocidade pode perder algumas oportunidades de negociação, pode relaxar os parâmetros para mais flexibilidade.
Difícil de determinar o fim da tendência, considere a combinação com outros indicadores para detectar possíveis inversões.
Método de dimensionamento de posição muito agressivo, pode introduzir a forma de posicionamento de bloqueio.
Pode otimizar parâmetros para diferentes mercados para encontrar melhores combinações de parâmetros.

Conclusão

Em geral, esta estratégia é bastante robusta. Ao julgar a direção da tendência com RSI rápido e filtrar sinais com vários indicadores, pode obter bons retornos durante as tendências. Além disso, a estratégia tem espaço para otimização. Ao ajustar combinações de parâmetros, pode se adaptar a diferentes ambientes de mercado, tendo assim boa praticidade.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Robot BitMEX Fast RSI v1.0", shorttitle = "Robot BitMEX Fast RSI v1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(true, defval = true, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 30, title = "RSI limit")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
useccf = input(true, defval = true, title = "Use Close Color Filter")
openbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color Bars")
closebars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "Close Color Bars")
useobf = input(true, defval = true, title = "Use Open Body Filter")
usecbf = input(true, defval = true, title = "Use Close Body Filter")
openbody = input(20, defval = 20, minval = 0, maxval = 1000, title = "Open Body Minimum, %")
closebody = input(50, defval = 50, minval = 0, maxval = 1000, title = "Close Body Minimum, %")
usecnf = input(true, defval = true, title = "Use Close Norma Filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0
rsidnok = sma(rsidn, rsibars) == 1
rsiupok = sma(rsiup, rsibars) == 1

//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
openbodyok = body >= abody / 100 * openbody or useobf == false
closebodyok = body >= abody / 100 * closebody or usecbf == false

//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
opengbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
openrbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false
closebarok = (strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1) or useccf == false

//Norma Filter
norma = (rsi > dnlimit and rsi < uplimit) or usecnf == false

//Signals
up = openrbarok and rsidnok and openbodyok and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price)
dn = opengbarok and rsiupok and openbodyok and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price)
exit = ((strategy.position_size > 0 and closebarok and norma) or (strategy.position_size < 0 and closebarok and norma)) and closebodyok

//Indicator
plot(rsi, color = blue, linewidth = 3, title = "Double RSI")
plot(uplimit, color = black, title = "Upper Line")
plot(dnlimit, color = black, title = "Lower Line")
colbg = rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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