Estratégia de movimento de stop loss gradual

Resumo

A estratégia de movimento de stop loss gradual é uma estratégia simples, mas muito útil que lembra você de subir gradualmente o stop loss à medida que os preços aumentam.

Princípios

A estratégia primeiro define o stop loss inicial em 95% do preço de entrada ao tomar uma posição longa. Em seguida, define níveis de stop loss múltiplos mais altos em 100%, 105%, 110% etc do preço de entrada. A estratégia verifica se a menor baixa dos últimos 7 dias quebrou o nível de stop loss anterior. Se assim for, o stop loss é definido nesse nível mais alto. Assim, à medida que os preços aumentam, o stop loss também aumenta gradualmente.

Especificamente, a estratégia define 8 níveis de stop loss em 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% do preço de entrada.

Por exemplo, se o preço de entrada for de $100, o stop loss inicial é de $95. Se o mínimo mínimo dos últimos 7 dias subir para $105, acima do próximo stop loss de $100, o stop loss é definido em $100. Se continuar a subir para $115, o stop loss é definido em $105, e assim por diante.

À medida que os preços aumentam, o stop loss também aumenta gradualmente, realizando um stop loss gradual para proteger alguns lucros.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia de stop loss gradual é que pode aumentar gradualmente a stop loss à medida que os preços aumentam, para proteger alguns lucros e evitar que a stop loss seja atingida e perca todos os lucros imediatamente.

Em comparação com os trailing stops regulares, o stop loss gradual não produz resultados muito otimistas nos backtests. Porque os trailing stops regulares irão descer o stop loss imediatamente quando os preços recuarem, ignorando o processo de drawdown e indo diretamente para a próxima alta. Mas o drawdown não pode ser ignorado na negociação real. Isso faz com que os trailing stops regulares não possam alcançar os mesmos resultados na negociação ao vivo como nos backtests.

A estratégia de stop loss gradual move o stop loss passo a passo, para que possa refletir o processo real do movimento do stop loss na negociação ao vivo de forma mais realista nos backtests, evitando resultados excessivamente otimistas.

Além disso, esta estratégia fornece instruções para quando modificar o stop loss, permitindo que os traders o modifiquem manualmente.

Riscos

O maior risco desta estratégia é que o movimento de stop loss pode não acompanhar as subidas de preços extremamente rápidas.

Outro risco é que os comerciantes possam perder ou atrasar o momento das modificações de stop loss. A estratégia fornece apenas instruções para quando modificar o stop loss. O ajuste real ainda depende de operações manuais do comerciante. Negligenciar ou atrasar as modificações pode resultar no stop loss ser atingido.

Melhorias

A estratégia pode ser melhorada das seguintes formas:

1. Otimizar as definições de percentagem de stop loss para melhor se adequarem à volatilidade de instrumentos de negociação específicos.

2. Otimizar o parâmetro do período de observação para a baixa mais baixa, como 5 ou 10 dias, para se adaptar a diferentes volatilidades.

3. Aumentar o número de níveis de stop loss para um movimento mais gradual.

4. Adicione lógica para também subir um nível de lucro.

5. Automatizar as operações de modificação de stop loss para reduzir a dificuldade e os riscos de atraso.

6. Adicionar alertas para violações de stop loss para evitar que os traders percam tais eventos.

Conclusão

A estratégia de movimento de stop loss gradual é uma idéia estratégica simples, mas útil. Ela pode mover o stop loss gradualmente à medida que os preços aumentam para proteger os lucros, evitando resultados de backtest excessivamente otimistas. Em comparação com os trailing stops regulares, é mais adequado para negociação real e mais fácil de implementar em todas as plataformas. Ao otimizar parâmetros como porcentagens de stop loss, períodos de lookback mais baixos, número de níveis de stop etc., pode ser adaptado a diferentes instrumentos de negociação. Combinado com a execução automatizada de stop loss e trailing take profit, pode reduzir ainda mais a dificuldade e os riscos operacionais.