Estratégia baseada na tendência WaveTrend e CMF

Resumo

Esta estratégia combina o indicador WaveTrend e o indicador Chaikin Money Flow (CMF) para identificar a direção da tendência e seguir as tendências.

Estratégia lógica

O indicador WaveTrend pode identificar efetivamente a direção de tendência dos preços. Ele consiste em linha média do canal, média do canal e índice do canal. A linha média do canal é uma média móvel exponencial do preço, refletindo a tendência do preço. A média do canal é uma média móvel da linha média do canal, usada para localizar a linha média do canal. O índice do canal reflete o grau de desvio do preço da linha média do canal e gera sinais de sobrecompra / sobrevenda.

O indicador CMF pode julgar a entrada e saída de fundos e confirmar tendências. Este indicador é baseado na linha de acumulação/distribuição ajustada por volume, refletindo a comparação do poder de compra e venda. Um valor em torno de 0 indica um equilíbrio entre a entrada e saída de fundos. Abaixo de 0 indica a saída de fundos e acima de 0 indica a entrada de fundos.

Esta estratégia é executada em um período de tempo de 15 minutos. Em primeiro lugar, usa o indicador WaveTrend para determinar a direção da tendência do preço, em seguida, usa o indicador CMF para confirmar, a fim de seguir as tendências. Especificamente, quando o índice do canal WaveTrend está abaixo de -60 e o CMF é menor que -0,2, ele vai longo. Quando o índice do canal WaveTrend está acima de 60 e o CMF é maior que 0,2, ele vai curto. As condições de saída são baseadas principalmente no indicador CMF - fecha a posição longa quando o CMF é maior que 0,18, e fecha a posição curta quando o CMF é menor que -0,18.

Análise das vantagens

1. O indicador WaveTrend pode determinar efetivamente a direcção da tendência dos preços.
2. O indicador CMF pode confirmar a direcção da tendência e evitar transacções erradas.
3. A combinação de WaveTrend e CMF pode alcançar a tendência ultra curto prazo.
4. O prazo de 15 minutos torna-o mais adequado para negociações de curto prazo.

Análise de riscos

1. A WaveTrend pode gerar sinais errados durante a consolidação.
2. A CMF pode atrasar e perder pontos de virada da tendência.
3. A negociação num único período de tempo apresenta riscos mais elevados, deve alargar o período de detenção.
4. Falta de estratégia de stop loss, incapaz de controlar perdas individuais.

Soluções:

1. Adicionar outros indicadores de confirmação para evitar sinais errados.
2. Ajuste os parâmetros da CMF para maior sensibilidade.
3. Aumentar o período de detenção para reduzir os riscos num único período.
4. Adicionar parada de perda móvel, parada de equilíbrio, etc. para controlar a perda.

Optimização

1. Adicione dimensionamento de posição para melhor acompanhamento da tendência.
2. Adicionar estratégia de stop loss para limitar a perda única.
3. Adicione indicadores como estocásticos para evitar erros de um único indicador.
4. Teste diferentes períodos de espera para encontrar o ideal.
5. Otimize os parâmetros da CMF para encontrar a melhor combinação.

Resumo

Esta estratégia usa a WaveTrend para determinar a tendência e a CMF para confirmar, para seguir a tendência de curto prazo. Suas vantagens estão na combinação razoável de indicadores e na tendência efetiva, com um período de tempo de 15 minutos, tornando-a adequada para negociação de curto prazo. Mas existem riscos, como sinais imprecisos e período de detenção muito curto. Melhorias futuras, como stop loss, otimização de parâmetros e mais filtragem de sinal, podem melhorar ainda mais sua estabilidade e lucratividade.