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Estratégia de negociação de reversão média baseada em bandas de Bollinger e índice de ouro

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-16 16:52:55
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Resumo

Esta estratégia usa a linha da proporção de ouro das Bandas de Bollinger combinadas com formações médias móveis para negociar reversões médias.

Estratégia lógica

Calcular Bandas de Bollinger banda média, banda superior e banda inferior do rácio de ouro

Faixa média: vwma de n períodos
Faixa superior: faixa média + desvio padrão k * n período
Faixa inferior do rácio de ouro: faixa média - 0,618 * desvio padrão n período

Formações de juízes

A variação de variação de 50 dias acima da variação de 200 dias indica uma tendência de alta
Preço toca ou abaixo da faixa inferior do índice de ouro, como sinal de compra

Saída

Quando o preço ultrapassa a faixa superior BB, considera-se que o preço se afastou da faixa inferior, posição fechada

Stop loss

Estabelecer uma percentagem fixa de stop loss, por exemplo 5%

Vantagens

Usar vwma em vez de sma para a linha média do BB reflete melhor o movimento dos preços
A proporção de ouro é importante suporte/resistência, fornece base para a reversão
O MA na tendência ascendente garante que a tendência geral seja ascendente
Previsão de prejuízo

Riscos

A linha do índice de ouro não é um suporte garantido, o preço pode romper.
O valor da posição em risco deve ser calculado em função da volatilidade.
A tendência de alta da MA pode ser falsa, deve verificar mais indicadores
Não tenho certeza da duração da reversão, preciso de lucro razoável para sair.

Reforço

Teste diferentes combinações de parâmetros como período BB, multiplicador SD, percentagem fixa de stop loss, etc.
Adicionar mais indicadores para determinar a tendência do mercado e a probabilidade de reversão, por exemplo, MACD, KD, etc.
Considerar paradas dinâmicas, tais como ATR ou paradas traseiras
Otimizar a captação de lucros, como a captação de lucros, captação parcial de lucros, etc.

Resumo

Esta estratégia de negociação significa reversões usando a linha da proporção de ouro BB, com lógica clara, parâmetros simples e drawdown controlável. mas também tem riscos, requer mais testes e otimização, adicionando mais indicadores técnicos para tendência e melhores paradas / saídas antes do uso real.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="Bollinger Band with Fib Golden Ratio (0.618)",  shorttitle="Bollinger Band with Fib Golden Ratio" , overlay=true, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  

length = input(50,title="BB Length" , minval=1)
src1 = input(hlc3, title="Source")
//mult1 = input(1.33, minval=0.001, maxval=50)
mult = input(1.5,title="multplier", minval=0.001, maxval=50)

stopLoss=input(5,title="Stop Loss",minval=1)

basis = vwma(src1, length)
dev = mult * stdev(src1, length)

//dev3 = mult3 * stdev(src, length)

upper_618= basis + (0.618*dev)
lower_618= basis - (0.618*dev)

//lower_618_dev3= basis - (0.618*dev3)



plot_upper618= plot(upper_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618")
plot(basis, color=color.purple,style=plot.style_circles,  linewidth=2)

plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=2, title="0.618 entry")
//plot_lower618_dev3= plot(lower_618_dev3, color=color.red, linewidth=1, title="0.618 stop")

//plot_lower618= plot(lower_618, color=color.purple, linewidth=1, title="0.618 entry")

ema200=ema(close,200)
ema50=ema(close,50)

plot (ema200, title="ema200", color=color.orange, linewidth=2)
plot (ema50, title="ema50", color=color.blue , linewidth=2)


longCondition= ema50 > ema200

strategy.entry(id="BB_Fib618", long=true, when = longCondition and ( close < lower_618  or  low <= lower_618)  )

strategy.close(id="BB_Fib618",  comment="points="+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##") , when = strategy.position_size >= 1  and crossover(close,upper_618 )) 

//stoploss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ?  strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="BB_Fib618", comment="SL="+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //and close > strategy.position_avg_price )

Mais.