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Ichimoku Kinko Hyo estratégia de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-16 17:31:56
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Resumo

A estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo é uma estratégia de tendência baseada no indicador técnico Ichimoku.

Estratégia lógica

A estratégia julga principalmente as seguintes quatro condições para decidir a direcção da negociação:

Ir longo quando o preço de fechamento cruza acima da média de 26 períodos do topo da nuvem
O preço de fechamento é o valor médio de 26 períodos do fundo da nuvem.
Condição de lucro: 3,5%
Condição de stop loss: 1,5%

Especificamente, a estratégia primeiro calcula a linha de conversão, a linha de base, o lead span 1 e o lead span 2. Em seguida, determina se deve ir longo ou curto com base em se o preço de fechamento atravessa o topo ou o fundo da nuvem.

Se o preço de fechamento cruzar acima do topo da nuvem, ou seja, acima da média de 26 períodos do valor maior entre o principal intervalo 1 e o principal intervalo 2, indica uma tendência ascendente e vai longo.

Se o preço de fechamento cruzar abaixo da parte inferior da nuvem, ou seja, abaixo da média de 26 períodos do valor inferior entre o intervalo principal 1 e o intervalo principal 2, indica uma tendência descendente e fica curto.

Após a entrada, as condições de take profit e stop loss são definidas. take profit é definido em 3,5% do preço de entrada e stop loss é 1,5% do preço de entrada.

Análise das vantagens

A estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo tem as seguintes vantagens:

Capacidade de identificar as alterações de tendência de forma precoce e inserir as tendências em tempo útil
Usar a nuvem para determinar áreas de suporte e resistência torna as entradas mais precisas
Considera tanto o preço como o volume para evitar falsas rupturas
Condições claras de tomada de lucro e de parada de perdas para controlar o risco de negociação

Análise de riscos

A estratégia de trading do Ichimoku Kinko Hyo também tem alguns riscos:

Pode produzir perdas pequenas múltiplas em mercados de intervalo
Stop loss pode ser grande se a tendência principal se inverter
Precisa de múltiplas condições para ser satisfeito o que reduz as oportunidades
Configurações incorretas dos parâmetros podem interpretar mal os sinais do indicador

Soluções:

Relaxar as condições de entrada para aumentar as oportunidades
Otimizar os parâmetros para melhor se adequarem às características do mercado
Adicionar filtros com outros indicadores para evitar sinais falsos

Orientações de otimização

A estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar a linha de conversão, a linha de base e outros parâmetros para se adequarem às diferentes condições de mercado do período
Otimizar as condições de entrada para capitalizar mais oportunidades
Otimizar as estratégias de captação de lucro e de stop loss para obter retornos mais elevados ajustados ao risco
Adicionar filtros com outros indicadores para reduzir whipssaws
Ajustar dinamicamente o dimensionamento das posições com base na volatilidade do mercado

Resumo

A estratégia de negociação Ichimoku Kinko Hyo é uma estratégia geral relativamente boa que pode capturar tendências potenciais em tempo hábil. Mas ainda precisa de mais otimização e combinação com outros indicadores para formar um sistema de negociação robusto. Ao ajustar parâmetros, melhorar técnicas de entrada e saída e controlar riscos, a estratégia Ichimoku pode alcançar retornos mais altos ajustados ao risco em mercados de tendências.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

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