Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla Momentum


Data de criação: 2023-11-17 17:00:32 última modificação: 2023-11-17 17:00:32
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Estratégia de Crossover de Média Móvel Dupla Momentum

Visão geral

Esta estratégia utiliza a metodologia do cruzamento de duas linhas de equilíbrio dinâmico para realizar negociações de baixo risco. Ela usa duas linhas de equilíbrio, linhas rápidas e linhas lentas de dois períodos diferentes para determinar o momento de compra e venda de acordo com o cruzamento delas. A estratégia visa capturar mudanças de tendências e obter ganhos de linha longa em grandes tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o cruzamento de uma linha rápida WMA e uma linha lenta WMA para determinar um sinal de compra ou venda. O ciclo da linha rápida é metade do ciclo da linha lenta. Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo para cima; um sinal de venda é gerado quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo.

Em particular, a lógica-chave da estratégia é:

  1. Definir preços e parâmetros: extrair dados de preços OHLC; definir parâmetros HullMA ciclo z, dados de preços p.

  2. Calcule a média binária: Calcule a média de 2 períodos n2ma, a média de z períodos nma.

  3. Calcule a diferença de linha média: Calcule a diferença de duas linhas médias.

  4. Calcule o indicador de dinâmica: Calcule a média n1, n2, n3 da diferença de linha média.

  5. Juízo cruzado: quando n1 usa n2 é marcado em verde, caso contrário é marcado em vermelho.

  6. Desenho de forma: desenho de n1 e n2

  7. Sinal de julgamento: O sinal é gerado quando as três linhas médias de força n1, n2 e n3 se cruzam.

  8. Entradas e saídas: fazer mais quando a linha rápida atravessa a linha lenta e os indicadores de movimento correspondem aos requisitos; fazer espaço quando a linha rápida atravessa a linha lenta e os indicadores de movimento correspondem aos requisitos.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia, combinada com a dupla equilíbrio de cruzamento e o indicador de momentum, pode filtrar eficazmente os falsos sinais e produzir sinais de negociação apenas no início da mudança de tendência, para obter melhores efeitos estratégicos.

  1. O cruzamento de linhas rápidas e lentas permite determinar o momento em que a tendência muda e aproveitar a tendência para obter ganhos.

  2. A adição de um indicador de dinâmica pode filtrar os sinais falsos e evitar ser enganado pelas baixas e baixas de curto prazo do mercado.

  3. A frequência de negociação desnecessária pode ser reduzida se a negociação for feita apenas quando há uma mudança de tendência maior.

  4. O uso de um ciclo linear médio com parâmetros otimizados pode tornar o indicador mais adequado às características de diferentes variedades.

  5. Permitir um certo grau de pyreming pode alongar o ciclo de lucro.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

  1. Os binários equiláteros estão atrasados na avaliação de mudanças de tendência e podem perder o melhor momento para a mudança de preço.

  2. A configuração inadequada dos parâmetros do indicador de dinâmica pode induzir em erro a negociação.

  3. Existe um certo desequilíbrio entre o tempo de detenção de uma posição em aberto e o tempo de detenção de uma posição em aberto.

  4. A estratégia não tem um bom mecanismo para lidar com as turbulências do mercado.

  5. Existe um certo risco de otimização excessiva, e os parâmetros precisam ser otimizados de forma progressiva.

A solução para o risco é:

  1. Considere incluir outros indicadores preliminares para avaliar a variação dos preços e prepare-se com antecedência.

  2. Os parâmetros do indicador de massa devem ser apropriadamente otimizados para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

  3. Pode-se considerar a inclusão de um indicador de volatilidade para ajudar a controlar o tempo de posição.

  4. O volume de posições pode ser apropriadamente limitado para reduzir os perdas individuais.

  5. Os parâmetros devem ser testados para evitar problemas de otimização.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

  1. Experimente diferentes tipos de medianos para encontrar o melhor parâmetro para a variedade.

  2. O teste inclui outros indicadores auxiliares, como MACD, BRI, e outros para determinar a mudança de tendência.

  3. Otimizar o tempo de entrada e determinar com precisão o ponto de partida da reversão de preços.

  4. Otimizar o tempo de partida e bloquear os lucros usando o rastreamento de stop loss.

  5. Optimizar os parâmetros de acordo com as características de diferentes variedades.

  6. A partir de um método de aprendizagem de máquina para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

  7. Construir mecanismos de gestão de posições dinâmicas para controlar o risco.

  8. Adicionar indicadores de avaliação de estratégias quantificadas, como a taxa de Sharpe, a taxa de ganhos e perdas, etc.

  9. Utilizando estratégias de avaliação de motores de avaliação de desempenho em dados históricos.

Resumir

Resumindo, a estratégia de dupla equilíbrio de dinâmica usa um cruzamento de equilíbrio e um indicador de dinâmica para determinar o ponto de inflexão da grande tendência, para filtrar efetivamente o ruído e obter transações de baixo risco. Ela tem vantagens como a estabilidade de lucro, a simplicidade, mas também há alguns problemas de otimização de parâmetros e controle de risco. Podemos melhorar a estratégia para otimizar o tempo de entrada e saída, a gestão dinâmica da posição, etc., para que a estratégia se adapte melhor às características do mercado.

Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//OCTOPUS Indicator Strategy
strategy("FAVEL corp. Indicator Strategy", shorttitle="FAVEL corp. Monarch", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=20, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
z=input(defval=60,title="HullMA cross")
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(z/2))
nma=wma(p,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(p[1],round(z/2))
nma1=wma(p[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(p[2],round(z/2))
nma2=wma(p[2],z)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(z))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
c=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, color=c, linewidth=1, offset=2)
n2e=plot(n2, color=c, linewidth=1, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=c, transp=75)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = p<p[1] and n1<n3
if (closelong)
    strategy.close("BUY")
closeshort = p>p[1] and n1>n3
if (closeshort)
    strategy.close("SELL")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and p>p[1] and n1>n3
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and p<p[1] and n1<n3
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL",strategy.short)