Estratégia de negociação baseada no desvio-padrão do volume de negociação

Resumo

Esta estratégia constrói um modelo de volume de negociação usando a média móvel e o desvio padrão do volume de negociação, e determina a direção da tendência com a média móvel do preço para gerar sinais de negociação quando o volume é normal.

Estratégia lógica

A lógica central é construir um modelo de volume de negociação e julgar a tendência dos preços.

1. Construir modelo de volume de negociação
   • Calcular a média móvel de 40 períodos do volume vavg como linha de base
   • Calcular o desvio-padrão de 40 períodos do volume vsd como faixa de flutuação normal
   • Calcular a média móvel de 5 períodos do volume vavgn como o nível de volume mais recente
   • Defina o limite inferior do volume como vavg menos 1 vezes vsd
   • Defina o limite superior do volume como vavg mais 2 vezes vsd
2. Evolução dos preços dos juízes
   • Calcular a média móvel de 20 períodos do preço de fechamento (MAVG) como indicador da tendência dos preços
3. Gerar sinais comerciais
   • Quando o Mvg ultrapassar o valor do dia anterior e o Vvgn ultrapassar o limite mínimo, vá para longo prazo.
   • Quando o MAVG cruzar abaixo do dia anterior e o VAVG estiver acima do limite mínimo, vá para curto
   • Fechar posição quando a tendência de MAVG se inverter

A estratégia combina o modelo de volume de negociação e a tendência de preços para evitar a perseguição de tendências de preços quando o volume é anormal, o que pode filtrar alguns sinais falsos.

Análise das vantagens

1. Combinando as mudanças de volume para julgar a tendência do preço pode filtrar alguns sinais falsos e tornar os sinais de negociação mais confiáveis
2. A construção de um modelo de volume de negociação utilizando desvio-padrão evita um impacto extremo no volume
3. Os parâmetros ajustáveis da média móvel podem adaptar-se às variações de preços em diferentes ciclos

Análise de riscos

1. O volume e o preço podem divergir a curto prazo, levando a tendências de preços em falta
2. A configuração incorreta dos parâmetros de volume pode causar falha do modelo
3. A ausência de stop loss na estratégia pode conduzir a grandes perdas

Soluções:

1. Ajustar adequadamente os parâmetros da média móvel para otimizar o modelo
2. Adicionar a lógica de stop loss para controlar a perda única

Orientações de otimização

1. Adicionar mais indicadores para julgar a tendência dos preços para tornar os sinais mais confiáveis
2. Aumentar o módulo de aprendizagem de máquina para treinar parâmetros de modelos de volume e preço baseados em dados
3. Adicionar a lógica de stop loss para evitar perdas individuais excessivas
4. Otimizar a lógica de entrada para garantir uma maior probabilidade de captura de tendências
5. Combinar indicadores como ATR para ajustar automaticamente a distância de perda de parada

Resumo

A lógica geral desta estratégia é clara, usando volume para evitar perseguir tendências falsas e os sinais de entrada são relativamente confiáveis. Mas a própria estratégia é simples com grande espaço para expansão. Adicionando mais indicadores, aprendizado de máquina, stop loss e outros módulos, pode melhorar ainda mais a estabilidade e a capacidade de capturar tendências. Esta é uma estratégia típica de perseguição de tendências. Após a otimização, pode se tornar uma estratégia quantitativa muito prática.